Fama-French: 4 market anomalies

Performance

  • +10,9 %
    seit 24.06.2018
  • +12,5 %
    1 Jahr
  • +3,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -21,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,32×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

STRATEGY:
This portfolio takes advantage of market anomalies identified in academia based on Fama and French.

Anomalies of relevance are:
(1) Risk-adjusted rentability differences of small versus big market capitalisations
(2) Risk-adjusted rentability differences of value- versus growth stocks (book-market-ratio)
(3) Positive serial autocorrelation in the short term (Momentum)
(4) Flatter Security Market Line (SML) as predicted by the Capital Asset Pricing Model

IMPLEMENTATION:
To capture value from market anomalies best, the portfolio holds selected ETFs over a longer period of time. mehr anzeigen
Dieser Inhalt ist in der aktuellen Sprache nicht verfügbar.

Stammdaten

Symbol
WF000FF4MA
Erstellungsdatum
24.06.2018
Indexstand
High Watermark
112,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 24.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse