GBS Constant

Performance

  • +6,4 %
    seit 04.06.2014
  • +7,3 %
    1 Jahr
  • +0,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -21,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,43×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Investition in ruhgies Fahrwasser!
Das Portfolio wird nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert.
> Multi Asset
> Multi Manager
> Multi Research
Dabei wird quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegment auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt. Jedes Marktsegment wird in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (value at Risk)) bewertet. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um maximal 10 % zu. Anschließend wird durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt und das Depot entsprechend reorganisiert.
Basis im Depot Constant ist eine vaR von unter -10% p.a. bei breiter Diversifikation. Konsequenterweise wird auf Einzelrisiken verzichtet und auschließlich über Investmentfonds und ETF`s investiert.


Neben der Portfoliooptimierung wird ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittelt. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so wird die dazugehörige Position aufgegeben. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000GBS02
Erstellungsdatum
04.06.2014
Indexstand
High Watermark
107,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

GBS
Gerd-Boy Schmidt
Mitglied seit 28.05.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse