Global Quant Opportunities

Tony Wetzig
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Handelsidee

Das Ziel des wikifolios ist es, die Erkenntnisse meines Erachtens bekannter Aktien-Investoren und Investment-Stile mittels computergestützter Ranking-Modelle umzusetzen. Dabei ist es beabsichtigt, eine Diversifizierung durch Aktien verschiedener Sektoren und Währungsräume zu erreichen. Bei den verwendeten Kriterien soll es sich um eine Kombination quantitativer Indikatoren aus den folgenden Kategorien handeln:

1. Preismomentum und -reversal (z. B. Relative Performance der letzten 12 bzw. 60 Monate),
2. Aktienbewertung (z.B. EV/EBIT) und
3. Qualitätszuwachs (z.B. Piotrosky-F Score).

Es soll dann in meines Erachtens ausreichend liquide Aktien mit höchstmöglichem Gesamtranking investiert werden. Durch die Verteilung des Risikos auf verschiedene Sektoren und die sektorübergreifende Diversifizierung auf verschiedene Währungsgebiete soll in der Regel eine minimale Korrelation der Einzelpositionen angestrebt werden. Durch Diversifizierung und regelmäßiges Rebalancing soll die Volatilität möglichst verringert und der durchschnittliche Ertrag gesteigert werden. Untersützt werden soll dies durch ETFs (z.B. Edelmetall-Indices als underlying).
Handelsidee strebt stets eine minimale Cashposition an und soll in der Regel voll investiert sein.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig sein. In Ausnahmefällen können einzelne Positionen auch langfristig gehalten werde. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000GQV19
Erstellungsdatum
25.04.2019
Indexstand
High Watermark
109,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tony Wetzig
Mitglied seit 23.04.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Größerer Umbau des Wikifolios zur Spread-Optimierung. Model bleibt soweit unverändert. Es werden weiterhin International Momentum/Value/Quality berücksichtigt. Nur das Universum wird etwas eingekürzt. Das betrifft vor allem asiatische Märkte, da diese Im Wikifolio nur mit sehr ungünstigen Spreads handelbar sind.

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Allgemeiner Kommentar

14 Rangpunkte. Eckert+Ziegler explodiert.

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Allgemeiner Kommentar

7 Rangpunkte!

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Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio ist nun endlich im Plus seit dem Aufsetzen. Außerdem behauptet es sich weiterhin gegen die Benchmarks. Im Nachhinein habe ich viel dazugelernt und werde in Zukunft einiges verbessern (gestaffeltes Rebalancing gegen Timing-Luck, Berücksichtigung der nicht anrechenbaren US-Dividenden bei Aktienauswahl, verstärktes Achten auf Spreads und Handelszeiten).

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