Alex Minimum Risk

Insgesamt gibt es 3 interessante Grundmärkte: Aktien, Gold und Anleihen. Und diese korrelieren auch sehr wenig miteinander. Oft ist es so, dass der Goldkurs / Anleihenkurs fällt, während die Aktienkurse steigen und umgekehrt. Indem man alle 3 Assetklassen zusammenführt, diversifiziert man sein initiales Risiko, während man seinen Profit in Relation zum Risiko maximiert. Laut meinen Backtests konnte man zwischen 1990-2020 im Schnitt eine Rendite von ca. 11,5 % p.a. erzielen, wenn man u.s. Handelsidee umgesetzt hätte. Der max. Drawdown in dieser Zeit betrug gerade einmal -19 % (Zum Vergleich: max. Drawdown bei Einzelinvestment in Aktienindizes ca. -73%). Es wurden über 80% aller Jahre mit Gewinn geschlossen. Seit 2008 gab es kein einziges Verlustjahr mehr. Im Jahr 2008 hat man mit dieser Strategie gerade einmal 0,9 % Verlust gemacht (Zum Vergleich: Aktienindizes haben 2008 ca. 40% verloren). Meine Handelsphilosophie: "Keep it simple" Es wird 34% in Aktienindices, 33% in Gold und 33% in den Euro-Bund-Future (Anleihen) investiert. Der Euro-Bund-Future wird mit dem Faktor 3 gehebelt (Gehebelt, da geringere Volatilität). Es wird monatlich eine Umschichtung durchgeführt, damit der prozentuale Anteil der Assetklassen (34,33,33) wieder hergestellt werden kann. Sollte es zu einer Extremsituation kommen (z.B. Aktienindizes fallen innerhalb eines Monats um mehr als 25%), dann kann vorzeitig umgeschichtet werden. Es wird eine jährliche Rendite von ca. 11,5 % (Zum Vergleich: Ein langfristiges Investment in Aktien erwirtschaftet eine Rendite von ca. 9 % p.a.) angestrebt. Unterm Strich bedeutet das, dass dieses Wikifolio ein Investment nur in Aktien schlägt (+2,5 % p.a. höher) und gleichzeitig das Risiko viel niedriger ist, als bei einem Einzelinvestment in Aktien (Max. Drawdown hier nur -19%; Aktien -73%).