Value Investing & Low Volatility

Die Anlagestrategie für dieses Portfolio ist einfach. Es wird ausschließlich in "Value" Werte investiert, die eine sehr niedrige Volatilität auweisen. Diese Strategie hat zum einen das Ziel das Verlustrisiko zu begrenzen und eine deutlich bessere risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Für die Investitionsentscheidung werden quantitative und technische Daten aus Bloomberg verwendet und nur vereinzelt fließen auf diskretionäre Entscheidungselemente ein. Dies aber nur, um unter "Value" Gesichtspunkten gleichattraktive Aktienwerte miteinandere zu vergleichen und die liquiden Mittel ideal zu allokieren. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, wobei Werte auch nur wenige Wochen gehalten werden können, falls die Volatilität und damit das Risiko schnell ansteigen.