Value Growth Balanced

Mischa Zeiss

Performance

  • +40,6 %
    seit 15.10.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Meine Handelsstrategie orientiert sich hauptsichtlich am Value Investing Ansatz. Dabei kombiniere ich die fundamentale Analyse (insb. Book-to-market Value) mit externen Performance-Messmodellen. Zur Attribution der einzelnen Performancezahlen kalkuliere ich zeitreihenbasiert historische Sharpe Ratios und Tryner Ratios. Regressionsmodelle und die Berücksichtigung von alpha Faktoren sichern meine Entscheidung zudem ab.

Abgerundet wird das Konzept unter Bezugnahme von Behavioral Finance Thematiken, wie z.B. Momentum Effekten, sowie diversen Heuristics.

Insgesamt versucht dieses PF den maximalen Drawdown so gering wie möglich zu halten!

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Stammdaten
Symbol
WF000VGB14
Erstellungsdatum
15.10.2014
Indexstand
High Watermark
142,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mischa Zeiss
Mitglied seit 26.09.2014

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