Aktien Europa (Momentum/Risk)

Europäische Aktien (STOXX 600) long mit Risikoschutz. Momentumstrategie mit Einzeltitelselektion und Risikobudget auf Portfolioebene. Portfolioanpassungen bis zu 2 mal im Monat. Es wird ein rein quantitativer Ansatz umgesetzt. Die relative Gewichtung zwischen Large-, Mid- und Small-Cap wird durch die Momentum-Selektion quasi automatisch festgelegt. Ziel: Momentumstrategie soll in positiven Aktienphasen zum Performancetreiber werden; in durchwachsenen Börsenzeiten soll sich die Diversifizierung bemerkbar machen und in schlechten Phasen greift der dynamische Depotrisikoschutz (in cash), der das Vermögen vor aktienüblichen Verlusten bewahrt. PS: Im Anlageuniversum sind Aktien international freigeschaltet, da die Zuordnung einer STOXX 600-Aktie auch in anderen Ländern erfolgen kann; Universum sind aber ausschliesslich Aktien aus dem STOXX 600.