3GM Third Eye Global Momentum €

Ivan Borodavka

Performance

  • -3,5 %
    seit 27.09.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Anlagestrategie:
Die Third Eye Global Momentum (3GM) Strategie soll die benchmark-agnostische Erzielung einer risikoadjustiert überdurchschnittlichen und positiven Rendite in der mittleren bis langen Frist durch die systematische Abschöpfung von Momentumprämien über verschiedene globale Anlageklassen anstreben. Methodisch soll die technische Analyse von Marktpreisen herangezogen werden. Das Eingehen von Short-Positionen und/oder die Verwendung von Hebelinstrumenten sollen nicht gestattet sein.
Die 3GM Strategie soll im Sinne einer Dachstrategie jederzeit in einem gleichgewichteten Portfolio von ca. 50 separaten Momentumstrategien investiert sein. Jede der ca. 50 Strategien soll über ein fest definiertes Universum an investierbaren Anlageopportunitäten verfügen (etwa 4-200 Instrumente pro Strategie). Hierbei sollen Überschneidungen zwischen diesen Anlageuniversen erlaubt sein, d. h. ein Instrument soll in mehreren Strategien vorkommen können. Zu jeder Zeit soll jede der ca. 50 Strategien eine Position in einem einzigen Instrument halten.

Anlageuniversum:
Das zulässige Anlageuniversum soll beschränkt sein auf etwa 65 Indices aus m. E. 4 bedeutendsten Anlageklassen. Der Core-Anteil des Portfolios (ca. 70%) soll mehrheitlich durch ETFs abgebildet werden und soll bei Abwesenheit eines geeigneten ETF auch Anlagezertifikate, Fonds und/oder ETCs enthalten können. Der übrige Satellite-Anteil (ca. 30% des Portfolios) soll in internationalen Aktien von Large und Mid Caps aus entwickelten Ländern und Regionen (z. B. Konstituenten des S&P100, TOPIX100, FTSE100, etc.) investiert sein.
Nach Anlageklassen soll das Portfolio aus Aktien (Einzeltitel und ETFs bzw. oben genannte Alternativen; Bandbreite ca. 30-100%), Anleihen und/oder Gold (ETFs bzw. Alternativen; ca. 0-70%) und Immobilien (ETFs bzw. Alternativen; ca. 0-4%) bestehen können.

Anlageprozess:
Die 3GM Strategie beabsichtigt die Anwendung eines Momentumfilters, der drei einfache und bekannte Filter miteinander vereint: das relative Momentum nach Jegadeesh und Titman (1993), das absolute Momentum gemäss Antonacci (2013) sowie einen einfachen gleitenden Mittelwert (Simple Moving Average).
Jede der etwa 50 Strategien soll aus dem jeweiligen Anlageuniversum das auf Basis von geglätteten Daten selektierte Instrument mit dem retrospektiv betrachtet höchsten relativen und absoluten Momentum halten.
Insgesamt soll das Handelsmodell mit zwei Inputparametern (Look Back-Perioden von etwa 3-12 Monaten) ausgestattet werden. Jede der ca. 50 Strategien soll anhand von weit zurückreichenden historischen Kursen kalibriert werden (durchschnittlich ca. 28 Jahre) und die Parameter periodisch auf ihre Gültigkeit überprüft und ggf. angepasst werden.
Das Rebalancing des Strategieportfolios, bei dem Switches zwischen Instrumenten erfolgen sollen und/oder die Zurückführung der Positionsgrösse einer Strategie auf die ursprünglich vorgesehene Grösse vorgenommen werden soll, soll auf monatlicher Basis jeweils zum Monatsende stattfinden.

Haltedauer:
Die 3GM Strategie beabsichtigt die Verfolgung eines dynamischen und adaptiven Investitionsansatzes mit potenziell monatlicher Umschichtungsfrequenz, d. h. die Halteperiode in einem Instrument soll mindestens einen Monat betragen. Die maximale Haltedauer kann hingegen nicht beziffert werden, da ein wesentlicher Inputfaktor die zukünftige Performance des jeweils betrachteten Marktes ist und diese bekanntlich nur schwer prognostiziert werden kann.

Datenquellen:
Als primäre Quelle für die Beschaffung der benötigten Index- und Instrumentendaten sowie Informationen zu Indexbestandteilen (Einzelaktien) soll Bloomberg dienen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF003GMEUR
Erstellungsdatum
27.09.2016
Indexstand
High Watermark
111,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ivan Borodavka
Mitglied seit 26.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

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