Swiss Leadership Reputation EUR

Oscar Villiger

Performance

  • +4,3 %
    seit 06.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Musterportfolio «Swiss Leadership Reputation EUR» hat zum Ziel, in Euro gehandelte Aktien von Schweizer SMI-Unternehmen reputationsgewichtet abzubilden. Die Gewichtung erfolgt dabei in der Regel in jene Unternehmen, die aufgrund ihres vorbildlichen Managements über eine nachhaltig positive Reputation verfügen. Diese Gewichtung kann stark von der originalen Gewichtung im Swiss Market Index (SMI) abweichen.

Die Reputationsbewertungen werden mittels des von commsLAB AG entwickelten Sedimented Reputation Index® (SRI®) verrechnet. Der SRI® dient der Modellierung der historisch gewachsenen, im öffentlichen Gedächtnis zeitnah verankerten Reputationseffekte.

Dem SRI® zugrunde liegen die inhaltliche Analyse, Strukturierung und Bewertung von reputationsrelevanten, öffentlichen Informationen nationaler und internationaler Provenienz zu resonanzstarken börsenkotierten Schweizer Unternehmen.

Durch diese Gewichtungsstrategie, welche nachhaltig positive Reputationseffekte von Unternehmen in Form von entsprechenden Über- und Untergewichtungen im Musterportfolio abzubilden versucht, soll ein nachhaltiger Wertzuwachs für das Musterportfolio generiert werden. Unterstützt wird diese Zielsetzung durch das marktbedingte Halten möglicher Cash-Position. Für Verlustbegrenzungen können zudem Stop-Loss- und/oder Stop-Limit-Orders eingesetzt werden.

Das Musterportfolio kann Cash und/oder Blue-Chips-Unternehmen des Swiss Market Index (SMI) enthalten. Anfallende Netto-Dividenden sollen, wenn immer möglich, vollständig reinvestiert werden.

Im Musterportfolio sollen in der Regel zu jedem Zeitpunkt jeweils alle SMI-Unternehmen vertreten sein. Durch die reputationsgewichtete Investition in die 20 grössten Schweizer Unternehmen wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Eine Adjustierung der jeweiligen Gewichtungsanteile im Musterportfolio erfolgt in der Regel auf wöchentlicher Basis.

Quellen bilden in der Regel reputationsrelevante, öffentliche Informationen nationaler und internationaler Provenienz. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00CLSLRF
Erstellungsdatum
06.07.2017
Indexstand
High Watermark
112,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oscar Villiger
Mitglied seit 06.07.2017
Ich habe Banking & Finance an der Universität in Zürich studiert und abgeschlossen. Dabei schrieb ich eine meiner Arbeit über eine mögliche Vorhersage der Volatilität durch Reputation. Finanzmärkte interessieren mich schon seit Längerem und ich habe dementsprechend schon einige Erfahrungen im Handel mit Aktien, Optionen, Währungen etc. gesammelt. Als Datenanalyst in festem Arbeitsverhältnis und im Einverständnis meines Arbeitgebers nutze ich diese Plattform als im Moment einfachste Umsetzung meiner Analysen und Erfahrungen als Privatperson, jedoch mit Analysedaten meines Arbeitgebers.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

UPDATE: MONATSRENDITE [WÄHRUNGSBEREINIGT] (28.09.2018 - 26.10.2018) Swiss Leadership EUR (in CHF): -8.61%, Benchmark (SMI TR): -4.65%, Überrendite: -3.96% | TOTAL [WÄHRUNGSBEREINIGT] (06.07.2017 - 26.10.2018) Swiss Leadership EUR (in CHF): +6.38%, Benchmark (SMI TR): +1.00%, Überrendite: +5.38%

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Allgemeiner Kommentar

Gewichtungsveränderung zur Vorperiode, absteigend: Givaudan (+1.13%), Swisscom (+0.98%), SGS (+0.31%), Lonza (+0.14%), Geberit (+0.04%), ABB (+0.04%), Nestle (-0.07%), Holcim (-0.08%), SwissRe (-0.09%), CS (-0.14%), Roche (-0.15%), Adecco (-0.15%), UBS (-0.17%), Zurich (-0.17%), Novartis (-0.22%), SwissLife (-0.22%), JuliusBaer (-0.23%), Swatch (-0.27%), Richemont (-0.32%), SIKA (-0.33%)

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Allgemeiner Kommentar

Anpassung der Gewichtungen entlang des Sedimented Reputation Index®.

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Allgemeiner Kommentar

Gewichtungsveränderung zur Vorperiode, absteigend: CS (+0.43%), Lonza (+0.32%), SGS (+0.25%), ABB (+0.13%), JuliusBaer (+0.1%), SIKA (+0.09%), Swatch (+0.09%), Adecco (+0.06%), UBS (+0.05%), Richemont (+0.04%), Holcim (+0%), SwissRe (+0%), Geberit (-0.01%), SwissLife (-0.02%), Zurich (-0.02%), Swisscom (-0.03%), Roche (-0.05%), Nestle (-0.21%), Novartis (-0.24%), Givaudan (-0.87%)

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