Globales Kern (Core) Portfolio

Performance

  • +1,8 %
    seit 08.12.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Eine Diversifikationsstrategie bildet die Grundlage für das Portfolio (Strategische Allokation). Das Portfolio investiert hierbei in die drei Anlageklassen: Aktien, Renten und Rohstoffe.

Die Strategische Allokation wird fortlaufenden angepasst, um das Verhältnis von erwarteten Renditen zu bestehenden Risiken zu maximieren. Die Allokation basiert hierbei auf fundamentalen Bewertungen (quantitativ und qualitativ).

Ebenfalls Teil der Strategischen Allokation ist die fortlaufende Analyse der verwendeten (Sub-) Anlageklassen. Hierbei ist die Auswahl insbesondere auch vom bestehenden Anlageuniversum bei Lang & Schwarz abhängig.

Im Rahmen der taktischen Allokation kommt ein eigen-entwickeltes Risikomanagement-System zum Einsatz. Das Ziel dieses Risikomanagement ist es, kurzfristige Drawdowns zu senken. Die durchschnittliche Volatilität soll durch das Risikomanagement nicht signifikant beeinflusst werden.

Rendite- und Risikokennziffern (alle Werte annualisiert):

Renditeziel für eine Anlagedauer von 3 Jahren: EONIA + 4% - 6%
Renditeziel für eine Anlagedauer von 2 Jahren: EONIA + 3% - 9%
Renditeziel für eine Anlagedauer von 1 Jahr: EONIA + 2% - 10%

(EONIA: "Übernacht-Zins" bei der EZB, Tagesgeld zw. Banken)

Durchschnittliche Volatilität: 3% - 5%
Durchschnittlicher Drawdown: 2% - 5%
(Möglicher Max. Drawdown 8% - 12%)

Die Strategie eignet sich hervorragend als Ersatz für Termingelder ab einer Laufzeit von 2-3 Jahren.

Darüber hinaus hat die Strategie attraktive Korrelationswerte zu konzentrierten Anlagen (z.B. ETFs auf einzelne Indices, ein klassisches Beispiel wäre ein ETF auf den Dax).

Die Strategie hat eine defensive Natur und kann entsprechend mit anderen defensiven Multi-Asset Fonds (wie z.B. Ethna) verglichen werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00GCPF14
Erstellungsdatum
08.12.2014
Indexstand
High Watermark
101,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.12.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Februar war ein guter Monat für die Strategie, die um ca 89 bp hinzugewinnen konnte. Der Ausverkauf auf der Renten-Seite geht weiter. Der Bund erreichte letzte Woche folgerichtig einen "Null-Zins" Stand. Inwiefern die Fed jetzt tatsächlich im Sommer liefert, bleibt fraglich, wenn wir das EUR / USD Verhältnis mit einbeziehen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach dem Draghi geliefert hat, kam es fast ausnahmslos in allen Anlageklassen zu positiven Renditen. Die Renditen für festzinsliche Anlagen werden weiter nachgeben, Aktien werden als Alternative noch stärker gesucht werden, insb. Aktien mit renten-ähnlichen Charakteristika. Rohstoffe sind weiterhin schwach, eine hohe Volatilität ist zu erwarten. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Spannender Jahresauftakt für die Märkte. Öl konnte ein wenig drehen und Gold scheint langsam einen positiven Trend auszubilden. Die Aktienmärkte bleiben sehr volatil, die Handelsspanne im Dax beträgt in den letzten Tagen mindestens 200 Punkte. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach wie vor eine spannende Marktphase, Öl konnte noch keinen Boden ausbilden, nur das Momentum hat sich leicht abgeschwächt. Inwiefern der weitere Verlauf in Griechenland einen Einfluss auf die Währungszone hat, bleibt abzuwarten. Während die Medien zunächst über die Verlierfer der jüngsten Entwicklung gesprochen haben, gibt es auch klare Gewinner, hier ist z.B. die Eurozone zu nennen (günstiges EUR / USD Verhältnis) und die Staaten Indien, China und auch die Türkei (geringer Ölpreis). Wie sich das letztendlich in den Unternehmensergebnissen wiederspiegelt, werden wir im 2. Quartal sehen. mehr anzeigen
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