Magic Formula US

2005 publizierte Joel Greenblatt ein Buch mit dem Titel "The Little Book That Beats The Market". Darin beschreibt er eine Value-Strategie, die mit simpler Analytik 30-50 Aktien wählt, die über eine gewisse Zeit (mind. 3 Jahre) die Performance des Aktienindex schlagen, was immerhin 80% der Fondsmanager nicht schaffen! Dabei werden Aktien von Versicherern, Banken und Finanzdienstleistern nicht berücksichtigt. Es sollen Aktien aus den USA gehandelt werden, deren Kapitalisierung mindestens 100 Millionen beträgt. Genau nach Vorgabe möchte ich alle 2-3 Monate 5-7 Titel kaufen bis ca. 20 Titel im Portfolio sind. Dann werden die Titel nach ungefähr einem Jahr Haltedauer verkauft und durch die selbe Anzahl neuer Titel aus der Liste ersetzt. Es gilt zu beachten, dass das Wikifolio in € berechnet ist, d.h. es besteht ein Währungsrisiko. Die Filtermethode beruht auf dem Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Weitere Einzelheiten können Sie dem Buch entnehmen. Als Referenz: Der Russell 3000 stand am 17.2. auf 1398 Punkten. Damit lässt sich die Performance in Relation zum amerikanischen Markt messen. Die Existenzberechtigung dieses Portfolios beruht nur darauf, den Markt zu schlagen.