Omega-4-Affe mit Dartpfeil

Stefan Nelkel

Performance

  • +6,1 %
    seit 13.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

In der Finanzliteratur sehe ich immer wieder die Diskussion, ob ein "Affe mit Dartpfeil" Aktien besser selektieren kann, als ein "Experte" bzw "aktiver Manager". Ich möchte mit diesem Portfolio genau diese Idee verfolgen. Zunächst sollen 60% des Portfolios in einen Aktien-ETF investiert sein, der breitmöglich diversifiziert sein soll. Benchmark kann hier z.B. der weltweit investierte MSCI World sein. Die übrigen 40% sollen dann auf Basis eines mehrstufigen Zufallsexperiments aufgeteilt werden, das stochastisch dem "Ziehen ohne Zurücklegen" entspricht. In dem Topf sind die Aktienindizes der großen Volkswirtschaften weltweit enthalten, das kann z.B. der DAX für Deutschland, der FTSE100 für UK, der SMI für die Schweiz, der S&P500 für USA, KOSPI für Korea und weitere Indizes und Länder sein. Damit sollen durch 4 Ziehungen je 10% nach Ländern verteilt werden. In einem zweiten Schritt wird das Zufallsexperiment für jedes der 4 gezogenen Länder wiederholt und ein Einzeltitel aus dem Index gezogen. Die dadurch festgelegten 4 Einzeltitel sollten dann mit jeweils 10% Gewichtung in das Portfolio gekauft werden. Das mehrstufige Zufallsexperiment sollte nach frühestens 2 Wochen und spätestens 10 Wochen wiederholt werden. Die Gewichtungen sollten dann wieder nach dem Schema 60% ETF, und 4 mal 10% auf Einzeltitel verteilt werden. Durch das Ziehen ohne Zurücklegen ergibt sich meiner Meinung nach ein international diversifiziertes Portfolio, das insgesamt 4 Titel, aus 4 verschiedenen Ländern mit etwa 10% gewichtet. Diese durch das Zufallsexperiment bestimmte Gewichtung erzeugt aus meiner Sicht eine aktive Selektionskomponente relativ zur Benchmark und sollte daher von der Performance eines Vergleichsindex, z.B. dem MSCI World, in die positive oder negative Richtung abweichen. Durch nicht zu häufige Wiederholung des Experiments sollten zudem Handelskosten gering gehalten werden. Wird der "Affe mit Dartpfeil" besser investieren als die "Experten"? mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00OMEGA4
Erstellungsdatum
13.12.2018
Indexstand
High Watermark
108,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Nelkel
Mitglied seit 01.05.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Affe dartet nach 2 Monaten wieder: Italien, Großbritannien, Deutschland, Schweiz. Einzeltitel: Eni, Compass Group, Deutsche Post, Lonza. (siehe Handelsidee für Details)

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Allgemeiner Kommentar

Der Affe dartet, wirft die Pfeile, er spickert.... Die Länder sind diesmal US, Frankreich, Deutschland, Japan. Als Titel wurden im Zufallsprozess ausgewählt Goodyear, Ipsen, Continental, Eisai (Kauf ist per Limit-Order platziert).

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Kommentar zu BEST BUY CO INC

Gut gemacht, Affe mit Dart-Pfeil. Der Zufallsprozess hat mit Best Buy einen Titel aus dem MSCI World selektiert, der recht ansehnlich performed. Das hat nichts mit Können zu tun, der Affe mit Dartpfeil hat gute Arbeit geleistet (siehe Handelsidee).

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Allgemeiner Kommentar

Der Affe dartet wieder! Wie angekündigt, Mitte März. Gezogen wurden als Länder Spanien, Australien, USA, GB. Als Titel wurden gezogen Repsol, Goodman, Best Buy und Rolls Royce. Let the monkey business continue. In der letzten Runde war UniCredit ein sater Glücktreffer, Fehlgriffe gab es nicht. Hat nichts mit Können zu tun, alles Zufall (siehe Handelsidee).

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