Quant1 - ETF-Werte

Quant1 soll vorwiegend in ETFs investieren. Die Auswahl der ETFs soll in Form einer sogenannten Walk-Forward-Optimierung erfolgen. Es ist angedacht, die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen ETFs innerhalb des Portfolios regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf neu auszurichten. Die Kriterien nach denen sich diese Optimierung richten soll, sind Minimum Varianz, Minimum DrawDown, Maximum Sharpe-Ratio und Maximum Calmar-Ratio. Es wird beabsichtigt, die Steuerung der Positionen überwiegend durch die genannten Parameter vorzunehmen. Dadurch soll es sich um einen rein quantitativen Investment-Ansatz handeln. Das „Anlageuniversum“, also die Gesamtheit aus der die Strategie Positionen auswählt, sollen ausgewählte ETFs auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes bilden. Um Ausfall-Risiken, wie beispielsweise das Emittenten-Risiko bei Zertifikaten zu umgehen, ist geplant den Schwerpunkt auf physische ETFs, die direkt in die zugrundeliegenden Werte investieren (Replikation), zu legen. ETFs die auf einem Swap (Tauschgeschäft) basieren, sollen vermieden werden. Betreffend der Haltedauer ist es angedacht, Positionen zwischen einem und zwölf Monaten zu halten.