Rotation Faktor Allocation

Jannik Sigel
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Handelsidee

Size, Quality, Value, Minimum Volatility und Momentum. Diese sind die fünf Faktoren, die meines Erachtens durch wissenschaftliche Erkenntnisse eine Überrendite erzeugen können. Nach dem Faktormodell sollen Aktien, die diesen fünf Faktoren grundsätzlich entsprechen, ausgewählt werden.
Zudem gibt es meiner Meinung nach verschiedene Marktphasen, in welchen bestimmte Faktoren besser performen als in Anderen, folglich muss meines Erachtens in diesen Phasen die Gewichtung der jeweiligen Faktoren rotieren und an die Marktsituation angepasst werden.

In diesem wikifolio soll versucht werden durch Diversifikation das Risiko zu minimieren und zudem durch regelmäßiges Auswählen von faktoroptimierten Werten eine Überrendite zu erzielen. Aus diesem Grund soll im Rahmen kurzer Halteperioden (kurzfristig) regelmäßig ein Rebalancing durchgeführt werden.

Zur Abbildung eines jeden Faktors sollen grundsätzlich ETFs und Aktien verwendet werden. Dadurch soll generell eine weltweite und branchenübergreifende Diversifikation ermöglicht werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ROTFAK
Erstellungsdatum
15.10.2019
Indexstand
High Watermark
104,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jannik Sigel
Mitglied seit 14.10.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Gewichtung der deutschen Werte mit hoher Korrelation zum Dax wurde verringert, da der Dax ein Verkaufssignal durch einen Volatilitätsstand von unter 14 Punkten ausgelöst hat. Dieses Signal ergibt sich aufgrund der prognostizierten Seitwärtsphase in dem nächsten Jahr. Eine höhere Gewichtung von Dax-Aktien kommt wieder in Frage sobald der Dax wieder eine Volatilität von über 20 Punkten aufweist.

Die liquiden Mittel wurden für einen kurzfristigen Kauf von Gold verwendet da in Moment an einem starkem Unterstützungslevel steht und ein saisonales bullisches Signal vorliegt. Zudem korreliert Gold nicht mit dem Dax und stellt somit kurzfristig eine gute Alternative dar.

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