Smart Diversity

Robin Treber

Performance

  • +115,8 %
    seit 18.12.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

„Smart Diversity“ soll für eine effiziente Zusammenführung des gesamten Aktienanlageuniversums von Wikifolio stehen. Dies soll durch eine objektive und automatisierte quantitative Analyse der Einzeltitel geschehen, welche durch optimierte Portfolio-Allokation gewichtet werden.
Dies bedeutet, dass auch weniger bekannte Aktien schnell und einfach entdeckt werden können, falls diese einen stabilen Trend vorweisen können. Damit unterscheidet sich „Smart Diversity“ von subjektiven Einzeltitelanalysen, welche nur auf einen geringen Teil der auf Wikifolio verfügbaren Aktienvielfallt angewandt werden können.

Strategie, technischer Ablauf:
Der effizient erstellte Algorithmus kann automatisch allen Aktien, aus dem gesamten Wikifolio-Aktienuniversums, vordefinierte Faktoren zuweisen. Anschließend soll ein Ranking basierend auf Faktorgewichtungen gebildet werden. Die besten 10 bis maximal 30 Unternehmensaktien sollen anschließend gekauft werden und bilden das Wikifolio bis zum nächsten Umschichtungstag, wo derselbe Prozess wiederholt werden soll.
Das Wikifolio „Smart Diversity“ soll mindestens 4- bis maximal 8-mal pro Jahr umgeschichtet werden.

Eigenschaften/Ziel:
„Smart Diversity“ ist generell ein diversifiziertes Portfolio. Dies soll bedeuten, dass das Einzelrisiko der Aktien erheblich reduziert werden kann, während man dem Marktrisiko ausgesetzt bleibt.
Backtests veranschaulichten, dass das Modell hinter „Smart Diversity“ ein beachtliches Risiko/Ertrags-Verhältnis in der Vergangenheit aufweisen konnte (Verrglichen mit Aktienindices z.B. DAX und MSCI World).
Damit soll es dem Anleger als eine sinnvolle Basis seines Portfolios dienen, um am globalen Aktienmarkt partizipieren zu können. Dies impliziert einen mittel- bis langfristen Anlagehorizont, um von den meiner Meinung nach überzeugenden Eigenschaften des Wikifolios profitieren zu können. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00SD0001
Erstellungsdatum
18.12.2012
Indexstand
High Watermark
216,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Robin Treber
Mitglied seit 20.12.2011

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger, das Wikifolio "Smart Diversity" wurde eben umgeschichtet! Diese Positionen werden somit die Performance des Wikifolios für das nächste Quartal treiben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Es freut mich, dass durch die Ernennung zum "Wikifolio der Woche" ein vermehrtes Interesse am Wikifolio "Smart Diversity" entstanden ist. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei den neuen Investoren für ihr Vertrauen bedanken. Gleichzeit möchte ich darauf Hinweisen, dass das Wikifolio "Smart Diversity" kurz vor der Umschichtung steht (voraussichtlich Anfang nächster Woche). Durch den BREXIT und die damit verbundenen hohen Kursschwankungen wurde diese etwas aufgeschoben. Zu guter Letzt soll hervorgehoben werden, dass mittlerweile fast 2.500 Aktien des Anlageuniversums die Voraussetzungen (u.a. ausreichende Preis-Historie) für die Handelsstrategie erfüllen und somit durch den Algorithmus analysiert werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger und jene, die es noch werden wollen! Das Wikifolio wurde am 24.11.2015 vorrausichtlich zum letzten Mal für das Jahr 2015 umgeschichtet. Im Zuge dessen will ich mit Ihnen dieses erfolgreiche Jahr Revue passieren lassen, in welchem (vom 1.1. bis 19.11.2015) etwa +28% an Rendite generiert wurden – und dies trotz systemischer Hindernisse wie Sanktionen gegen Russland, die „Asiatische Krise“, eine etwaige FED-Zinswende und zahlreicher Verhandlungen diverser Gläubiger mit Griechenland. Wie wir alle wissen, sagt Rendite alleine als Kennzahl relativ wenig aus. Entscheidend ist es diese mit einer geeigneten Benchmark zu vergleichen sowie adäquate Risikokennzahlen zu berücksichtigen. So schön fast 30% Rendite klingen – es hätte einen äußerst bitteren Beigeschmack wenn große tägliche Fluktuationen und lange Verlustphasen Schlafstörungen verursachen. Dies zu verhindern war und ist das eines der Hauptziele von „Smart Diversity“ und im Vergleich mit Benchmarks kann mit Fug und Recht behaupten werden, dass dies von Anfang an gewährleistet wurde. Zum einen können wir den von Wikifolio angegebenen Sharpe Ratio nuten um „Smart Diversity“ mit anderen investierbaren Wikifolios zu vergleichen und sehen, dass „Smart Diversity“ ein solides Verhältnis zwischen Rendite und Risiko gegenüber dem gesamten investierbaren Wikifolio-Universum bietet. Zusätzlich habe ich weitere Analysen gefahren und „Smart Diversity“ mit marktüblichen Benchmarks (i.e. die Indices: DAX, MSCI World und S&P 500) verglichen. Dabei hat „Smart Diversity“ alle Indices in Sachen Rendite (vor allem seit Juni 2015) überragend outperformed. Wenn man sich nun das Risiko ansieht ist es schon fast verblüffend, dass trotz der hervorragenden Rendite „Smart Diversity“ ein sehr ähnliches Risiko wie MSCI World und S&P 500 aufweist und klar unter dem des DAX liegt. (Für die Fachleute und Interessierte: Die Risikokennzahlen und detailliertere Analysen finden Sie im unteren Kommentaren]) Insofern haben wir allen Grund zu Feiern und freuen uns auf ein spannendes und vor allem Erfolgreiches erstes Quartal 2016! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Seit Inception (18.12.2012) Rendite / Volatilität / Value-at-Risk* / Sharpe-Ratio** / RORAC*** mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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