U.S. BLUE CHIP TOP PICKS BUY LOW

Das „U.S. BLUE CHIP TOP PICKS BUY LOW“-Musterportfolio beabsichtigt, stets maximal 25 S&P-500-Aktien zu halten (präzise: Aktien, die 2018 in diesem Index gelistet waren) sowie rund die Hälfte des (Anfangs-)Kapitals in bar. Letztere 50 Prozent Cash können erheblich variieren, so dass zu einem beliebigen Zeitpunkt (je nach Marktlage) auch beispielsweise 25 oder 75 Prozent Cash gehalten werden können. Die bis zu 25 S&P-500-Bluechips sollen nach mathematisch-statistischen, das heißt quantitativen Kriterien ausgewählt werden. Die Sharpe-Ratio wird hier eines von unterschiedlichen relevanten Kriterien sein. Die Anlagestrategie soll im Grundsatz einem Shannon-Kelly-Latané-Modell folgen, welches die geometrische Rendite maximiert, wird aber auch eigene Ideen des Traders beinhalten, die dieser die vergangenen Jahre für sich entwickelte. Gelegentlich können auch Fundamentaldaten (Finanzkennzahlen) in den Entscheidungsprozess miteinfließen; dies wird jedoch die Ausnahme sein. Beabsichtigt ist, wiederholt tiefpreisig zu kaufen und mit Gewinn zu verkaufen. Prüfstein dabei ist die sogenannte abnormale Rendite. Zur Anlagestrategie gehört essenziell, einmal gekauft, bei (gegebenenfalls) fallendem Kurs nachzukaufen. Die mittlere Haltedauer pro Titel wird - mit erheblichen Schwankungen - rund 1,5 Monate betragen. Die Haltedauer kann auch signifikant unter- oder oberhalb dieser Schranke liegen.