TrendPowerSystem

Oliver Paesler

Performance

  • +2,1 %
    seit 12.09.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das trendfolgende Handelssystem "TrendPower" investiert in ETFs von Länder- und Branchenindizes, sowie mit ETCs in Edelmetalle.

Investieren nach dem Trendfolge-Prinzip

Es gibt eine Reihe von Trendfolgern, wie Ed Seykota, Larry Hite, Bill Dunn oder John W.
Henry, die wissen, dass sie die Zukunft nicht vorhersagen können. Dennoch sind sie
überaus erfolgreich und das schon seit vielen Jahren. Dabei nutzen diese Trendfolger ein
einfaches Prinzip: Sie folgen Trends und haben Respekt vor dem Risiko.
Auch das TrendPower-Handelssystem baut auf dem Trendfolge-Prinzip auf. Wie der Name
des Handelssystems schon erkennen lässt, nutzt es die Kraft der Trends, um überdurchschnittliche
Anlageergebnisse zu erzielen. Mit Hilfe spezieller Indikatoren wird berechnet, wann ein Trend ausreichend stabil ist und ein Folgen dieses Trends als profitabel erachtet wird.
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Märkte nicht prognostizierbar sind. Für uns ist die
Existenz von Trends, die profitabel genutzt werden können, von entscheidender Bedeutung.
Wir gehen davon aus, dass derartige Trends nicht nur in der Vergangenheit aufgetreten sind,
sondern auch in der Zukunft auftreten werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Neigung zu
ausgeprägten Auf- und Abwärtstrends in der letzten Zeit zugenommen hat und sich diese
Entwicklung fortsetzen wird.
Als Trendfolger verpassen wir typischer Weise den Anfang eines Trends und geben am
Ende wieder einen Teil der Gewinne ab. Die Erträge generieren wir aus dem Mittelstück
eines Trends. Unser Ziel ist es selbstverständlich, einen Trend so früh wie möglich zu
erkennen ohne dabei zu häufig auf unprofitable Marktschwingungen zu setzen. Dafür haben
wir Indikatoren entwickelt, die uns helfen, Trends vom normalen Marktrauschen zu
unterscheiden.
Neben der primären Trendrichtung werden auch die relativen Trends zwischen den
verschiedenen Sektoren beachtet und dadurch die Branchen-, Unternehmensgrößen- und
Länderrotation gezielt ausgenutzt. Ziel ist es, nicht nur einen Sektor zu entdecken der einen
Aufwärtstrend aufweist, sondern auch noch den Sektor herauszufiltern, der überdurchschnittlich
ansteigt. Zu diesem Zweck wurden spezielle Indikatoren entwickelt, die auf dem
Konzept der „relativen Stärke“ basieren.
Statistische Untersuchungen belegen, dass es an den Börsen „Jahreszeiten“ gibt, an denen
ein Kursanstieg wahrscheinlicher ist, als dies im Durchschnitt der Fall ist. Wir ermitteln
statistisch die besonders günstigen Zeiten für ein Aktieninvestment und kombinieren diese
mit dem Trendkonzept. Wenn beispielsweise der Trend vor dem berüchtigten Sommerloch
nach unten zeigt, so ist eine Trendwende während der schwachen Sommermonate unwahrscheinlich.

Anlagehorizont

Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahren betragen, damit der Handelssystem ausreichend
Zeit hat, um von unterschiedlichen Marktphasen zu profitieren.

Anlageziele

Über einen Zeitraum von 5 Jahren wird eine durchschnittliche Rendite von 7 – 10% pro Jahr angestrebt, dabei soll die Volatilität nicht mehr als die Jahresrendite betragen. Des Weiteren soll der maximale Kapitalrückgang (Drawdown) niedriger als -15% und die maximale Dauer von Verlustphasen (time to recovery) unter 2 Jahren liegen. Das Verhältnis von Jahresrendite und maximalen Kapitalrückgang (MAR-Ratio) soll einen Wert über 1 aufweisen. In Phasen anhaltender Aufwärtsbewegungen am Aktienmarkt wird eine annähernd vergleichbare Rendite angestrebt, während in Phasen anhaltender Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt eine Rendite auf dem Niveau des Geldmarkts anvisiert wird. Insbesondere sollen die langjährigen und starken Verlustphasen am Aktienmarkt vermieden werden. Der Schutz des Kapitals hat eindeutig Vorrang vor der Maximierung der Rendite.

Multi-Asset-Ansatz

Nach dem Trendfolge-Prinzip wird das Kapital in die drei Asset-Klassen Aktien, Rohstoffe und Geldmarkt investiert. Es wird keine statische Verteilung auf die einzelnen Asset-Klassen vorgenommen, sondern das Kapital auf der Basis von Handelssignalen nach einem speziellen Money-Management-Verfahren verteilt. In Abhängigkeit vom Trendaufkommen auf den einzelnen Märkten kann der überwiegende Teil des Kapitals im Aktien-, im Rohstoff- oder Geldmarkt investiert sein. Bei einem Investionsgrad von 90% werden keine weiteren Anlagen im Aktien- oder Rohstoffmarkt getätigt.
Wenn das Handelssystem keine klaren Trends erkennt oder die Risiken zu groß sind, wird das Kapital im Geldmarkt geparkt und damit nicht dem Marktrisiko ausgesetzt. Der Schutz des Kapitals hat Vorrang vor der Renditemaximierung. Es ist nicht ungewöhnlich, sondern Teil der Anlagephilosophie, dass das Handelssystem zeitweilig mit mehr als 50% des Kapitals oder sogar zu 100% im Geldmarkt investiert ist.

Anlageschwerpunkte

Den dominierenden Anlageschwerpunkt bildet der europäische Aktienmarkt, der durch den asiatischen Aktienmärkt ergänzt wird. In einem Teil der Aktienmärkte kommen auch Strategien auf fallende Kurse zum Einsatz. Von Trends an den Rohstoffmärkten wird mit Hilfe von Rohstoff- und Goldminenindizes sowie durch ein Investment in Edelmetalle mittels ETCs profitiert. Des Weiteren wird der Rohstoffbereich durch Rohstoffabhängige Branchenindizes abgedeckt. Der Geldmarkt dient als „sicherer Hafen“, um Geld zu Parken, wenn sich in den Aktien- und Rohstoffmärkten keine günstigen Gelegenheiten zeigen oder die Risiken für zu hoch erachtet werden.

Umsetzung mit ETFs

Die einzelnen Strategien des Handelssystems werden im Aktienbereich mit ETFs und im Rohstoffbereich mit ETCs umgesetzt. Eine Anlage in einzelne Aktien wird nicht vorgenommen. Nur im Geldmarktbereich werden neben Geldmarkt-ETFs klassische Geldmarkt- und Rentenfonds sowie Festgeld eingesetzt. Das TrendPower-Handelssystem nutzt die Vorteile von ETFs wie hohe Liquidität, transparente und berechenbare Preisbildung, sowie die kostengünstige passive Nachbildung von Aktienindizes.

Das Handelssystem basiert auf festen Regeln, die mit Hilfe der Software Captimizer getestet und in die Praxis umgesetzt werden.

Historie des Handelssystems

Das trendfolgende Handelssystem "TrendPower" wurde bereits im Mai 2009 zur Steuerung eines ETF-Dachfonds entwickelt und bis zur Fusion des Fonds eingesetzt. Umfangreiche Systemtests und Simulationen wurden bis 1987 durchgeführt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00TPSETF
Erstellungsdatum
12.09.2012
Indexstand
High Watermark
103,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Paesler
Mitglied seit 10.09.2012
Oliver Paesler, (Jahrgang 1967) studierte in Hannover Wirtschaftswissenschaften und kaufte bereits 1981 seine ersten Aktien. 1990 veröffentlichte er die Chartanalysesoftware "MXM Chart", die später unter dem Namen "Money Maker" zu einem Bestseller wurde. Mit dem "Captimizer" (http://www.captimizer.de) stellte er eine Software zur einfachen Implementierung, Test und Umsetzung von Investmentstrategien vor. Der Captimizer wird auch zur Steuerung aller seiner wikifolios eingesetzt. 2007 erschien sein erstes Buch, zu seinem Spezialgebiet "Technische Indikatoren" im FinanzBuch Verlag (http://www.indikatoranalyse.de). An seinem zweiten Buch zum Thema Risiko- und Money-Management arbeitet er noch. Seit 1994 gehört Oliver Paesler zu den Gründungsgesellschaftern der Firma logical line GmbH (http://www.logical-line.de) und ist dort für das quantitative Research und die Weiterentwicklung des Captimizer verantwortlich. Er war und ist an der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen für eine Reihe von Fonds beteiligt. Aber auch renommierte Vermögensverwalter, Family Offices und Versicherungen schätzen seine einzigartige Expertise. wikifolio ist für ihn eine intressante Möglichleit den nachhaltigen Erfolg von neuen Investmentstrategien unter Beweis zu stellen. Alle wikifolios werden nach festen, vorabdefinierten Regeln geführt und vor dem Publizieren umfangreichen Tests unterzogen. Er arbeitet strikt systematisch, trendfolgend, diversiviziert, mit Respekt vor dem Risiko. Um Länder- und Branchenrotationsmodelle zu implementieren oder um Multi-Asset-Konzepte zu verwirklichen, werden bevorzugt ETFs eingesetzt. Bei der Implementierung von Momentum-Strategien greift er bevorzugt auf Einzelaktien zurück.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

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