Momentum MDAX-Werte saisonal

Stefan Vogdt

Performance

  • +12,8 %
    seit 02.09.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll eine regelbasierte Trendfolgestrategie mit den stärksten MDAX-Werten umgesetzt werden. Ausgewählt werden ca. 10-15 Werte anhand der relativen Stärke nach Levy.
Angestrebt ist eine lang/mittelfristige Haltedauer (in Trendphasen); die Long Investitionsquote kann zwischen ca. 50 bis 100% liegen; bei Wechsel der Börsenphase können durch Fehlsignale kurzfristige Haltedauern vorkommen.
Bei einem Rückgang von mehr als ca. 15% von seinem Höchststand soll ein Wert verkauft werden (Trailing Stop) und durch einen neuen Wert mit hoher relativer Stärke ersetzt werden (Basis: Wochenschlußkurse).
Fällt der MDAX unter seine 200 Tage Linie oder unter einen (geglätteten) RSL-Wert von 1 sollen alle Positionen verkauft werden und es soll bis zu 100% in einen Short Dax ETF investiert werden.
Die Strategie enthält auch eine saisonale Komponente. Grundsätzlich soll nicht long investiert werden in den Monaten Juli, August und September. Zusätzlich sollen alle Long Positionen aufgelöst werden, wenn der "Gebert Börsenindikator" ein Ausstiegssignal gibt (Die Strategie wurde am 2.3.14 verfeinert).

ZIEL:
Marktphasenunabhängige, durchschnittlich zweistellige jährliche Performance bei begrenzten Risiken.
Diese Wikifolio soll zeigen, dass einfache Strategien langfristig erfolgreich sind, wenn Regeln vorhanden sind/ eingehalten werden und Emotionen aus dem Entscheidungsprozess herausgehalten werden.

VORGEHEN:
Basis/Auswahlkriterien für LONG Positionierung: RSL nach Levy der MDax Werte, EMA 50 Tage, EMA 200 Tage.
Investitionsquoten LONG: ca. 50% bis 100%.
Investitionsquote mit SHORT ETF: 0% bis 100 %.
In unklaren Börsenphasen kann die Investitionsquote demnach auch bei Null liegen.
Keine Long Positionen im Juli, August und September sowie bei Gebert Börsenindikator Ausstiegssignal.

RISIKOBEGRENZUNG:
Einzelaktienrisiko: Durch Diversifikation und Verlustbegrenzung.
Gesamtmarktrisiko: Durch phasenweise Reduktion bzw. Abbau der Investitionsquote.

Den Chancen (mehrmonatige Trendphasen) stehen Risiken gegenüber (z.B. lange Seitwärtsphasen). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00TRMDAX
Erstellungsdatum
02.09.2013
Indexstand
High Watermark
119,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Vogdt
Mitglied seit 24.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nach einem zwischenzeitlichen Aufwärtstrend ist das Wikifolio nach dem Unterschreiten der 200 Tage Linie (MDAX) und aufgrund der saisonalen Komponente nun wieder zu 100% Cash mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der "Gebert Börsenindikator" gibt ein Einstiegssignal (3 Punkte). Der MDAX liegt über der 200 Tage Linie. Daher wird die Investitionsquote im Wikifolio wieder auf 100 % hochgefahren. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der "Gebert Börsenindikator" gibt ein Ausstiegssignal (nur 1 Punkt). Daher bleibt das Wikifolio auch nach der saisonalen Ausstiegsphase 100% in Cash. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rheinmetall wurde aufgrund fehlender Stärke verkauft und durch MTU ersetzt. mehr anzeigen
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