Multi-Asset Equal Risk

David Ziegler
  • +5,8 %
    seit 23.12.2015
  • +7,2 %
    1 Jahr
  • +1,4 %
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Handelsidee

In diesem wikifolio möchte ich einen sogenannten Equal-Risk-Contribution(ERC)-Ansatz umzusetzen.

Der Equal-Risk-Contribution(ERC)-Ansatz soll eine möglichst breite Diversifizierung erreichen. Sein Ziel ist das Erreichen einer möglichst breiten Diversifizierung, indem die Gewichtungen der einzelnen Positionen so gewählt werden sollten, dass alle einen möglichst gleichen Risikobeitrag zum Gesamtrisiko des wikifolios liefern. Der ERC-Ansatz soll dadurch nicht abhängig von Prognosen zukünftiger Renditen sein und es soll vermieden werden, dass sich ein Großteil des Gesamtrisikos auf wenige Positionen konzentriert.
Die Rahmenbedingungen von Equal Risk Contribution sollen ermöglichen, dass die Schwankungsbreite des wikifolios in jedem Marktumfeld möglichst konstant bleiben kann. Das Ergebnis soll ein breit diversifiziertes wikifolio, das ein meiner Meinung nach verbessertes Risiko-Ertrags-Profil bieten kann.
Bei der Berechnung der einzelnen Risikobeiträge sollen zudem die Korrelationen zwischen den einzelnen Positionen berücksichtigt werden, was dieses Konzept von sogenannten Risk-Parity-Konzepten unterscheiden soll.

Das Kapital soll auf Basis gleicher Risikobeiträge in möglichst liquide und niedrig korrelierte Anlageklassen investiert werden. Investiert wird in alle verfügbaren Anlageklassen (Aktienmärkte, Anleihemärkte, Rohstoffmärkte,...) mittels ETFs.

Die im wikifolio enthaltenen Positionen sollen langfristig gehalten werden. Dabei soll angestrebt alle drei Monate die Risikobeiträge neu zu schätzen und das wikifolio zu rebalancieren, sofern es größere Abweichungen zur Ziel-Gewichtung gibt.

Das Equal-Risk-Contribution-Konzept weist meiner Erfahrung nach eine sehr niedrige Korrelation zu herkömmlichen Portfolios auf. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ZIRP01
Erstellungsdatum
23.12.2015
Indexstand
High Watermark
105,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

David Ziegler
Mitglied seit 21.12.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute wurden die Risikobeiträge der Assets neu geschätzt und das Portfolio rebalanciert. Es ergibt sich nun folgende Allokation: Unternehmensanleihen 43,92% [Investment Grade 21,59%, High Yield 18,21%, Emerging Market Debt 4,12%] Staatsanleihen 26,38% [Staatsanleihen Developed Markets 26,38%] Aktien 11,62% [Deutschland 3,89%, andere Industrieländer 4,33%, Emerging Markets 3,41%] Rohstoffe 18,07% [Energy 3,85%, Agriculture 6,93%, Metals 7,30%] . mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Aktienmärkte setzen zu Beginn der aktuellen Woche den in der letzten Woche gestarteten Kursverfall fort. Der Verlust in meinem Multi-Asset Equal Risk-wikfolio fällt jedoch im Vergleich gering aus. Während wir zwar ebenfalls Verluste aus Aktienmarkt-Positionen wegstecken müssen, profitieren wir beispielsweise von der aktuell sehr positiven Entwicklung einiger Rohstoff-Märkte. Gerade in solchen Situationen kann das Portfolio seine Stärken gut ausspielen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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