Markowitz Chancen

Stefan Meckl

Performance

  • +46,9 %
    seit 12.07.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Diesem Wikifolio liegen ausschließlich Aktien zu Grunde, die in einer Kombination der quantitativen Analyse nach Levermann und in Anlehnung an das Selektionsmodell von Markowitz ausgewählt und gewichtet werden können. Die Markowitz'sche Portfoliotheorie beschreibt im Wesentlichen eine Methodik zur Optimierung von Risiko und Rendite in einem Werteportfolio.

A) Vorauswahl von Werten für das wikifolio

Die Vorauswahl von geeigneten Werten zur Aufnahme in das wikifolio soll nach der Methode erfolgen, die Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt. Hierbei wird regelmäßig ein Pool von Werten zusammengestellt, die nach der Levermann-Methode als kaufenswert bewertet werden. Dabei sollen Large Caps (LC) vorzugsweise mindestens 5 Levermann-Punkte erzielen, Mid und Small Caps (MC, SC) 7 Punkte. Aus diesem "Wertepool" können in Anlehnung an das Selektionsmodell nach Markowitz die Werte für das wikifolio in Zusammensetzung und Wichtung ausgewählt werden können. Dieser "Wertepool" kann sich über die Zeit durch neue Levermannbewertungen stetig verändern.

B) Änderungen im wikifolio

Änderungen im wikifolio können nun durch folgende Kriterien angezeigt werden:

1. Verkauf von Werten, deren Levermannbewertung unter die Verkaufsschwelle gefallen ist, die für LC bei 2 und weniger, für MC und SC bei 4 und weniger liegen kann.

2. Eine andere Wichtung der vorhandenen Werte im wikifolio erscheint in Anlehnung an Markowitz in Rendite- und Risikoerwartung optimaler.

3. Neue Werte aus dem oben beschriebenen "Wertpool" erscheinen zur Aufnahme günstig für die Rendite- und Risikoerwartung des wikifolio.

4. Verkauf von Werten, die auf das wikifolio bez. der Rendite- und Risikoerwartung eine ungünstige Einwirkung erscheinen lassen.

Das wikifolio soll vorzugsweise monatlich auf Änderungsbedarf überprüft werden. Kürzere oder längere Überprüfungszyklen sind nicht ausgeschlossen.

Die Werte im wikifolio können sich bei jeder Überprüfung in der Zusammensetzung und der Wichtung ändern.
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Stammdaten
Symbol
WF01MINNIX
Erstellungsdatum
12.07.2015
Indexstand
High Watermark
152,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Meckl
Mitglied seit 20.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Verkaufssignal für die Grenke AG ist mittlerweile im Levermann-Score nicht mehr zu ignorieren. Eine Erholung in haltenswerte Bereiche kann auch in einer Szenarienanalyse in den nächsten Monaten als wenig realistisch betrachtet werden. Positiv ist der Verkauf des gesamten Bestandes mit gut 33% Gewinn zu werten.

Cadence Design Systems wurde neu in das wikifolio aufgenommen. Der Wert ist fundamental gut bewertet, befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat mit der Entwicklung von Software zum Design von Mikrochips ein zukunftsgewandtes Geschäftsmodell. 

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Allgemeiner Kommentar

Umicore hat im April eine Gewinnwarnung veröffentlicht, allerdings ab 2020 wieder steigende Ergebnisse progonstiziert. Mittlerweile ist die Aktie dramtisch eingebrochen, dass der Gesamtscore auf -3 gefallen ist. Auf "bessere Zeiten" zu warten, scheint hier nicht angesagt zu sein.

Neu-, bzw. wiederaufgenommen wird Facebook, welches in einer engeren Vorauswahl von gut bewerteten Levermann-Kandidaten insgesamt am aussichtsreichsten erscheint.

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Allgemeiner Kommentar

Microsoft: Gerinfügige Gewinnabschöpfung zum Ausgleich des Cash.

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Kommentar zu MICROSOFT CORP. DL -,001

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