Quantitatives Trading

Markus Klein

Performance

  • -23,1 %
    seit 11.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Auswahl der Aktien für das Quantitative Trading Portfolio soll mittels statistischer Verfahren erfolgen. Wöchentlich sollen aus dem verfügbaren Anlageuniversum nach definierten Regeln automatisiert trendstarke Aktien selektiert werden, bei denen ein Kauf aus Risiko-Rendite-Gesichtspunkten attraktiv erscheint. Ein möglichst günstiger Einstiegszeitpunkt soll durch technische Signale und Indikatoren bestimmt werden. Die Aktien sollen so lange gehalten werden, bis der bestehende Aufwärtstrend beendet ist. Somit könnte sich eine mittel- bis langfristige Haltedauer ergeben.

Ein Hauptziel meiner Anlagestrategie soll die Begrenzung von Kursverlusten des Gesamtportfolios auf maximal 10% sein. Das Ziel soll durch die Absicherung mittels derivativen Instrumenten, sprich Put-Optionsscheinen sowie Zertifikaten und Hebelprodukten erreicht werden. In Ausnahmefällen können zur Ertragssteigerung auch Derivate auf steigende Kurse eingesetzt werden.

Das Anlageunviversum soll vor allem aus europäischen und amerikanischen Blue Chips und Mid Caps bestehen. Als Beimischung können auch asiatische Werte gehandelt werden. Zur besseren Diversifikation des Portfolios können auch Anlagen in ETFs auf Aktien oder Anleihen der Regionen Europa, Nordamerika und Asien sowie ETFs auf Rohstoffe zum Einsatz kommen.


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Stammdaten
Symbol
WF0ALPHA01
Erstellungsdatum
11.03.2015
Indexstand
High Watermark
76,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Klein
Mitglied seit 11.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu STONECO A DL-,000079365

Die von StoneCo vorgelegten Quartalszahlen waren deutlich besser, als von Analysten erwartet. Der Vorjahresverlust von 14,3 Mio Real konnte in einen Gewinn von 127,1 Mio. Real verwandelt werden. Der Gewinn je Aktie wurde von Analysten mit 13ct je Aktie erwartet, berichtet wurden nun 27ct. Die Aktie ist nachbörslich bereits 12% gestiegen. 

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Kommentar zu STONECO A DL-,000079365

Der brasilianische Zahlungsabwickler Stoneco, die brasilianische Wirecard sozusangen ;-), konnte heute deutlich zulegen und ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Noch heute werden nach Börsenschluss die Quartalszahlen erwartet. Wenn diese gut ausfallen, könnte der Kurs noch weiter anziehen.

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Kommentar zu AURORA CANNABIS INC

Heute wurde die Nachricht bekannt, dass der aktivistische Investor Nelson Peltz als strategischer Berater für Aurora Cannabis fungieren wird. Er erhält außerdem die Option zum Kauf von 20 Mio Aktien. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg. 

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Kommentar zu AURORA CANNABIS INC

Heute hat die Wallstreet Analystin Vivien Azer einen Research Bericht veröffentlicht, in dem sie Aurora Cannabis als erstes profitables Cannabis Unternehmen erwartet. Die Einstufung ist Outperform mit einem Kursziel von 14 CAD. 

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