Quantitatives Investieren global

DerMathematiker
Chris Böttcher

Performance

  • +1,7 %
    seit 22.08.2017
  • Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit
Chart derzeit nicht verfügbar
Gewichtung derzeit nicht verfügbar

Handelsidee

Dieses Portfolio soll sich ausschließlich aus internationalen Aktien, schwerpunktmäßig Europa und Nordamerika, zusammensetzen. Es wird grundsätzlich angestrebt, ca. 10 bis 20 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen in das Portfolio aufzunehmen. Hierdurch soll eine optimale Risikodiversifikation erreicht werden. Die Auswahl der Aktien ist prinzipiell nach einem quantitativen Modell geplant, d.h. nach fest definierten Kennzahlen, die von mir unterschiedlich gewichtet und in eine Formel übertragen werden. Größtes Gewicht soll hierbei die Bewertung der Aktie haben, also das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Kurs-Gewinn-Verhältnis über mehrere Jahre. In der Gesamtbetrachtung sollen auch Timing-Faktoren Berücksichtigung finden. Die Haltedauer der Werte kann entsprechend divergieren – von wenigen Wochen bis hin zu Jahren. Durch die Orientierung an einer mathematischen Formel sollen Emotionen die Anlageentscheidungen grundsätzlich nicht beeinflussen. Mittel- bis langfristig sollen durch diesen Ansatz nach Möglichkeit Überrenditen erwirtschaftet werden. Als Datenquelle soll hauptsächlich das Internet dienen, hier vor allem die Finanzportale finanzen net, börse-online, yahoo-finanzen sowie die Internetseiten der jeweiligen Unternehmen. Die gehaltenen Aktien sollen mindestens im Zweiwochenrythmus überprüft werden. Darüber hinaus soll regelmäßig nach neuen Kaufkandidaten Ausschau gehalten werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WF0C14Y6F0
Erstellungsdatum
22.08.2017
Indexstand
High Watermark
106,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

DerMathematiker
Chris Böttcher
Mitglied seit 22.08.2017
Ich bin seit knapp 10 Jahren an der Börse aktiv und investiere hauptsächlich in Aktien, ETFs und Anleihen. Was mich schon früh an der Börse fasziniert hat, ist die Möglichkeit, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz an der Wertentwicklung anderer Ideen und Unternehmungen teilzuhaben. Der große Startschuss war für mich jedoch die letzte Finanzkrise ab 2007, in deren Folge eine Reihe von Schnäppchen am Aktienmarkt zu erwerben waren. Auch das in dieser Zeit immer größer werdende ETF-Universum erregte mehr und mehr meine Aufmerksamkeit. Später kam noch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hinzu, die bei mir den Drang, sich selbst um seine Geldanlage zu kümmern, noch weiter verstärkte – eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue und jedem ans Herz legen kann, der sein Geld noch immer auf dem Sparbuch seiner Hausbank bei 0 % Zinsen deponiert oder auf eine Lebensversicherung mit einem niedrigen Garantiezins vertraut. In den letzten Jahren habe ich verschiedene Strategien getestet, wobei ich meiner anfänglichen Idee, dem quantitativen Investieren, treu geblieben bin. Aus meiner Sicht können Charttechnik und fundamentale Modelle nicht mit quantitativen Modellen mithalten. Charttechnik etwa kann wertvolle Impulse zum Einstieg oder Ausstieg geben, sollte jedoch immer nur in Kombination mit anderen Techniken genutzt werden. Fundamentale Modelle haben für mich zu viele Schwächen, da sie mehr oder weniger eine Prognose über die Zukunft voraussetzen, was jedoch kein seriöser Marktteilnehmer verlässlich leisten kann. Aus diesem Grund bin ich ein energischer Befürworter des emotionslosen quantitativen Investierens, das mir die bisherigen Erfolge ermöglichte. Für mein quantitatives Modell wende ich monatlich ca. 7 Stunden auf, wobei sich ein nicht unerheblicher Teil davon auf die Sichtung neuer Kaufkandidaten erstreckt.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Marine Harvest und Red Electrica verlassen das Depot, um weitere Verluste zu begrenzen. Dafür habe ich Ebay ins Portfolio geholt. Damit befinden sich 19 Positionen im Portfolio. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach weiteren zwei Wochen ist wieder Bewegung ins Portfolio gekommen: Valeo (+2,6 %), Mediobanca (+8,97 %) und Publity AG (-3,27 %) wurden verkauft. Sie wurden durch Rational AG (DE0007010803), 3i Group (GB00B1YW4409) und Temenos Group (CH0012453913) ersetzt. Damit bleibt es bei 20 Positionen im Portfolio. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die alle zwei Wochen stattfindende Überprüfung hat den Tausch einer Position nach sich gezogen: TAG Immobilien (WKN 830850) wurde mit leichten Gewinnen verkauft und dafür der französische Autobauer Peugeot ins Portfolio geholt. Das KGV von Peugeot ist mit 8,6 günstig und meine Formel zeigt eine hohe Chance auf (weitere) Kurssteigerungen an. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die alle 2 Wochen stattfindende Routineüberprüfung hat einen Handlungsbedarf bei 2 Positionen ergeben: Lam Research (+ 13,4 %) und Faurecia (+20,53 %) wurden jeweils mit satten Gewinnen verkauft. Meine Formel hat bei beiden Positionen einen Verkauf angezeigt. Ausschlaggebend waren hier jeweils die Überperformance ggü. dem Vergleichsindex (NASDAQ 100 bzw. Stoxx 50) auf mehrere Monate betrachtet. Eine Korrektur im Oktober erscheint daher als wahrscheinlich. /// Mit dem erwirtschafteten Kapital respektive dem restlichen Cash habe ich drei neue Positionen ins Depot geholt (Barratt Developments, Diageo und Straumann). Bei den beiden letztgenannten Unternehmen bewerte ich -wenngleich das hier wegen der rein quantitativen Analyse keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat - das Geschäftsmodell als lukrativ und nachhaltig. Damit erreiche ich erstmals seit Auflage die maximale Anzahl von 20 Positionen im Portfolio und bin nahezu komplett investiert. mehr anzeigen

Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.