AlphaGourmet - Fed Strategy
AlphaGourmet
Letzter Login: 20.01.2021
Performance
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-8,5 %seit 09.08.2012
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-1,0 %1 Jahr
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-1,0 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-9,6 %Max Verlust (bisher)
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0,00×Risiko-Faktor
Handelsidee
Angegregt duch die Titel Story aus der Focus-Money vom 8. August 2012. Beschrieben wird eine Strategie, die sich den von David O. Lucca und Emanuel Moench entdeckten Fed-Drift zunutze macht. In ihrere Studie "The Pre-FOMC Announcement Drift" kommen die beiden zu dem Ergebnis, dass in den Jahren zwischen 1994 und 2011 der S&P 500 Index 80% seiner Performance in den 24 Stunden vor den Fed Statements macht.
Durch den Kauf von S&P Levereged ETFs am Tag vor der Sitzung und dem Verkauf nach der Sitzung soll versucht werden eine Outferformance zu erzielen.
Die nächsten Termine:
13. September 2012
24. Oktober 2012
12. Dezemebr 2012
--
Link zur Studie: http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr512.pdf
Link zur den Fed Terminen: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
mehr anzeigen
Durch den Kauf von S&P Levereged ETFs am Tag vor der Sitzung und dem Verkauf nach der Sitzung soll versucht werden eine Outferformance zu erzielen.
Die nächsten Termine:
13. September 2012
24. Oktober 2012
12. Dezemebr 2012
--
Link zur Studie: http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr512.pdf
Link zur den Fed Terminen: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
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Stammdaten
Symbol
|
WF0FEDSTRA |
Erstellungsdatum
|
09.08.2012 |
Indexstand | |
High Watermark
|
91,4 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Sonstige Analyse