Long Strategie antizyklisch

Jens Patze

Performance

  • +12,4 %
    seit 14.01.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Nach meiner Auffassung lässt sich eine bestimmte Kursentwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht voraussagen. Das Wikifolio soll deshalb nach einem festen Regelwerk zusammengesetzt werden. Der Strategie liegt die Annahme zugrunde, das ein Performanceindex (wie der DAX®) sich insbesondere aufgrund der Dividenden langfristig positiv entwickelt. Problematisch ist bei Auflage der Strategie jedoch der Einstiegszeitpunkt.

Anlagestrategie:
Zum Start soll das Wikifolio im Verhältnis 40/60 in 2 rechnerische Cash-Positionen aufgeteilt werden. Die 40% der Position 1 sollen über einen Zeitraum von mind. 12 Monaten schrittweise in den DAX® (ETF) oder andere Performance-Indizes investiert werden (Cost-Average-Effekt). Cash-Position 2 (60%) ist für antizyklische Einstiege nach einem festen Regelwerk bei sinkenden Kursen gedacht. Die antizyklische Position 2 soll beim Erreichen des Einstiegshöchststandes wieder in Cash umgeschichtet werden. Einmal jährlich soll ein Rebalancing von Gewinnen aus Position 2 in Position 1 erfolgen. In Seitwärtsmärkten soll eine Long-orientierte Long/Short-Strategie eine Zusatzrendite erwirtschaften.

Anlageuniversum:
Grundsätzlich sind alle Anlageklassen weltweit möglich - das Anlageuniversum wurde daher nicht eingeschränkt. Es soll jedoch eine ETF/ETFS/ETC orientierte Strategie verfolgt werden. Auch Hebelprodukte könne für Absicherungsgeschäfte genutzt werden. Nur im Ausnahmefall besteht die Möglichkeit, dass der Cash Anteil 100% beträgt. Ziel bei der Auswahl der Assets sind eine gute Handelbarkeit und geringe Spreads.

Haltedauer der Positionen:
Die Haltedauer soll nicht beschränkt werden, da regelbasiert auch kurzfristige Anlagen möglich sind. Die Ausrichtung ist jedoch mittel- bis langfristig (5-10 Jahre).
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Stammdaten
Symbol
WF0LONGDAX
Erstellungsdatum
14.01.2015
Indexstand
High Watermark
116,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jens Patze
Mitglied seit 27.06.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die nächste Einstiegsmarke wurde gerissen. Wir steigen also mit weiteren ca. 230.000 € in den doppelten DAX ETF ein. Verkauft wird erst wieder bei einem neuen Höchststand.

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Allgemeiner Kommentar

Nachdem die Signalmarke für den Kursrückgang erreicht wurde, sind wir mit 122.000 Euro in den doppelten DAX eingestiegen. Verkauf wieder bei erreichen des Höchststandes. Weiterer Zukauf wenn weitere Verlustmarke erreicht wurde. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach dem Erreichen des Höchststandes von über 12.954 Pkt. im DAX wurde gemäß Regel der antizyklische Teil des Portfolios mit deutlichem Gewinn verkauft. Gewinn des Trades 18,6%. Die Wiedereinstieg mit dem antizyklischen Teil erfolgt wieder erst nach den entsprechenden Kursrückgängen. Bis dahin sind wir zu 40% im einfache DAX investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die antizyklische Einstiegsmarke bei 11.915 Pkt im DAX wurde heute unterschritten. Deshalb wurden gemäß Anlagsteuerung ca. 112.000 Euro in den 2fach DAX ETF investiert. mehr anzeigen
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