Quantitative Aktienauswahl

In diesem Folio erfolgt die Aktienauswahl rein nach unbestechlichen und nicht emotional beeinflussbaren Kennzahlen. Die Kriterien ob eine Aktie gekauft wird und wann sie wieder verkauft wird sind bereits vorher festgelegt. Ähnlich der Levermann Strategie. Allerdings werden in dieser Strategie andere Punkte betrachtet. So wird z.B. verstärkt auf die Dividendenauszahlung geachtet. Jede Aktie die alle Kriterien verfüllt und deren Marktkapitalisierung größer 5 Mrd. € ist, wird in das Folio aufgenommen. Die Haltedauer der Aktien wird von der Aktie selbst bzw. von der Strategie bestimmt. In der Regel werden sie aber mittel bis langfristig gehalten. Ein Rebalancing einer Aktie findet statt, sobald sie einen gewissen Prozentsatz des Gesamtenfolios überschreitet. Eine Prüfung ob Verkäufe, Teilverkäufe oder Käufe getätigt werden müssen erfolgt min. alle 2 Wochen.