Aktien Euro Quant Charakeristik1

Performance

  • +6,4 %
    seit 02.12.2019
  • +16,2 %
    1 Jahr
  • +4,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -38,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der Aktien Euro Quant Charakteristik1 investiert in europäische Aktien mit der Währung Euro. Das Wikifolio basiert dabei auf einer Charakteristiken-basierten Portfoliooptimierung. So ist bekannt, dass bestimmte Charakteristiken von Aktien wie Size, Momentum, Book-to-Market, Betafaktor zum Markt, etc. die zukünftige Renditeentwicklung von Aktien anzeigt. Beispiel: Momentum-Effekt (Jegadeesh, Titman 1993): Je besser die vergangene kurzfristige Performance eines Unternehmens, desto besser seien durchschnittliche zukünftige Rendite. Das Wikifolio verwendet einen Quant-Ansatz und rechnet jeden Monat für ca. 2000 Aktien mit Währung Euro basierend auf den Charakteristiken 12-Monats-Kursmomentum, Betafaktor zum EuroStoxx300 und der Dividendenrendite ein optimales Portfolio aus. Es wird also jeden Monat die aktuelle Allokation angepasst. Historisch (Backtest) war das Portfolio immer in ca. 100-150 Titel (von ca. 2000) parallel investiert. Ziel ist es die Risikoprämien für das 12-Monats-Kursmomentum (Momentum), den Betafaktor zum EuroStoxx300 (Defensive/Quality) und der Dividendenrendite (Value) zu verdienen. Das Portfolio orientiert sich an der Performance des EURO STOXX Index und investiert in Unternehmen (Small-, Mid- und Large-Cap) aus 11 Ländern der Eurozone. Der Aktien Euro Quant Charakteristik1 kann in derivative Finanzinstrumente (EURO STOXX Future) investieren, um das allgemeine Marktrisiko abzusichern (Beta Hedge). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0QUANT02
Erstellungsdatum
02.12.2019
Indexstand
High Watermark
109,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 02.10.2019