TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König

Performance

  • +73,8 %
    seit 15.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll eine Trendstärke-Strategie umsetzen, bei der die Investitionsquote über eine eigens konstruierte Börsenampel gesteuert werden soll. Die Bezeichnung TSI steht hierbei für Trendstärke-Indikator, welcher auf eigenen Berechnungen basiert. Diese auf eigenen Daten basierende Kennzahl soll für die Aktienauswahl des wikifolios herangezogen werden.

Für die Börsenampel sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionsquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, SDAX sowie Nasdaq100 zu halten.
Investiert werden soll dabei in die, meiner Ansicht nach, trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Die trendstärksten Aktien werden über den Trendstärke-Indikator (auch Trendstärke-Score genannt) gefunden. Diese Kennzahl basiert auf eigenen Berechnungen und eigens bezogenen Daten.
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes.

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Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
179,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir Idexx Laboratories nach gut drei Monaten nahezu unverändert mit einem Gewinn von 1,6% verkauft. Da der Nasdaq in diesem Zeitraum auch auf der Stelle trat konnte sich die Aktie also nicht besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Folglich reicht die Trendstärke hier nicht mehr aus, sodass wir nun in einen aktuell aussichtsreicheren Titel umgeschichtet haben. Seit heute neu im Depot ist die Aktie von ASML Holding. Das Unternehmen hat seinen Sitz zwar in den Niederlanden, ist aber auch im Nasdaq100 gelistet und gehört somit zu unserem Anlageuniversum. Über die letzten Monate sehen wir hier eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung, an der wir nun weiter partizipieren wollen.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW41: Die letzte Woche beendet unser wikifolio mit einem kleinen Plus von 0,5% während unsere Benchmark um 1,1% zulegen konnte. Betrachten wir jedoch den DAX mit +4,2% könnte man denken, dass diese Woche für unser wikifolio nicht besonders gut gelaufen ist. Allerdings hat der DAX in der Vorwoche dafür einen Verlust von 3,0% erzielt während unser wikifolio einen Gewinn verbuchen konnte. Da wir in Deutschland verstärkt im MDAX und SDAX engagiert sind blicken wir ja auch auf unsere individuelle Benchmark (bestehend aus MDAX, SDAX und Nasdaq100). Die Nebenwerte des MDAX uns SDAX konnten sich in der Vorwoche stabiler halten und steigen in dieser Woche damit längst nicht so stark.

Blicken wir in unser Depot führt die Aktie von Hypoport die Gewinnerliste an: +14,4%. Wie das Unternehmen am Montag berichtete stieg das Transaktionsvolumen des Kreditvermittlers in den ersten neun Monaten des Jahres um 18% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders positiv ist zu werten, dass der darauf folgende Kursanstieg im weiteren Wochenverlauf kontinuierlich ausgebaut wurde. Damit stehen die Chancen gut, dass sich dieser Aufwärtstrend auch in den kommenden Wochen weiter fortsetzt.

Ebenfalls stark zeigte sich RIB Software (+7,0%). In der Vorwoche war RIB Software noch unsere schwächste Position. Unsere stärkste Position der Vorwoche (Carl Zeiss Meditec) musste diese Woche dafür um 5,4% einbüßen. Insgesamt sehen wir also, dass Gewinne und Verluste sich über einzelne Postionen immer wieder ganz gut ausgleichen und eine Schwächephase bei einer Aktie in der nächsten Woche schnell kompensiert werden kann.

Für die kommende Woche ist eine Veränderung am Depot erforderlich. Details dazu folgen dann morgen.

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Allgemeiner Kommentar

Aufgrund unserer gestiegenen Investitionsquote konnten wir mit HelloFresh und LAM Research heute zwei neue Positionen ins Depot aufnehmen. HelloFresh stelle ich in meinem aktuellen Newsletter als Aktie der Woche genauer vor. Hier gelangen Sie zum Newsletter. Als zweiter Neuzugang rückt mit LAM Research ein uns bereits bekannter Titel ins Depot: Bereits Ende 2017 war die Aktie Bestandteil unseres Depots, konnte damals ihren Trend allerdings nicht halten und wurde nach kurzer Zeit wieder verkauft. Inzwischen hat sich hier wieder ein schöner Aufwärtstrend etabliert, an dem wir nun weiter profitieren wollen.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW40: In der abgelaufenen Woche konnte unser wikifolio einen Gewinn von 0,5% verbuchen und schnitt damit besser ab als unsere Benchmark (-0,3%). Insbesondere im Vergleich zum DAX (-3,0%) verlief die Woche für uns recht zufriedenstellend. Generell zeigten sich die LargeCaps schwächer als Small- und Mid-Caps, was deutlich geringere Verluste beim MDAX (-1,2%) und SDAX (-0,9%) zeigen.

Innerhalb unseres Depots glichen sich Gewinner und Verlierer weitestgehend aus. Während Carl Zeiss Meditec (+4,5%) und Eckert+Ziegler (+3,8%) ganz oben auf der Gewinnerliste standen, sehen wir Verluste bei Western Digital (-3,2%) und RIB Software (-3,4%). Der Anstieg bei Eckert+Ziegler könnte darauf hindeuten, dass die Korrektur der letzten Wochen hier nun beendet ist.

Zu Wochenbeginn steigt unsere Investitionsquote auf 100%, sodass wir zwei neue Positionen ins Depot aufnehmen können. Die Aktien werden nach Durchführung der Trades vorgestellt. Ansonsten sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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