TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König

Performance

  • +57,6 %
    seit 15.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie:
Dieses wikifolio soll auf einer Trendstärke-Strategie in Anlehnung an eine deutsche Börsenzeitschrift basieren. Im Unterschied zu dem dortigen Trendstärke-System beabsichtige ich, eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel vorzunehmen.
Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionensquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, dem Tec&SDAX sowie Aktien aus dem Nasdaq100 zu halten. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Hierbei soll auf eigene Berechnungen zurückgegriffen werden und nicht auf das Musterdepot der Börsenzeitschrift!
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
156,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012
Seit meinem 15. Lebensjahr beobachte ich die Aktienmärkte mit großem Interesse und habe in den letzten Jahren während meiner Schulzeit und meines jetzigem BWL-Studiums in Göttingen meine Erfahrungen im Aktienhandel immer weiter ausweiten können. Momentan studiere ich im Master mit dem Schwerpunkt Finanzen und entwickle nebenbei Handelsstrategien. Nach mittlerweile acht Jahren aktivem Handel habe ich feststellen können, dass das schlimmste für einen Börsianer das Handeln ohne System darstellt. Als ich am eigenen Leib erfahren musste, wie die Konsequenzen des planlosen Handelns aussehen, habe ich begonnen verschiedene Anlagestrategien zu entwickeln und zu testen, welche mir einen nachhaltigen Vorteil gegenüber dem Gesamtmarkt liefern sollen. Mit meinen aktuellen wikifolios setze ich Strategien um, die aus meiner Sicht den Markt langfristig schlagen können. Faktoren wie Trendstärke, Fundamentaldaten oder ökonomische Daten zur dynamischen Anpassung der Investitionsquote sollen dazu beitragen auf lange Sicht eine höhere und stabilere Rendite als der Gesamtmarkt einzufahren. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne auch meine Homepage: https://www.strategisch-investieren.de/ Hier können Sie sich außerdem für den kostenlosen Newsletter anmelden und erhalten jedes Wochenende alle wichtigen Informationen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW02: Die abgelaufene Handelswoche beendet unser wikifolio mit einem Gewinn von 1,1%. An sich könnten wir mit dieser Performance zufrieden sein, wenn unsere Benchmark im Vergleich nicht um satte 2,8% gestiegen wäre. Grund für unsere eher zurückhaltende Entwicklung ist unter anderem unsere reduzierte Investitionsquote. Da wir aktuell nur zu 60% investiert sind, können wir an einem Anstieg nicht so stark partizipieren. Darüber brauchen wir uns allerdings nicht zu ärgern. Schließlich wollen wir in dem nach wie vor immer noch angespannten Börsenumfeld das Risiko etwas rausnehmen. Sollten die Märkte wieder nach unten drehen, dürfte sich unser wikifolio dafür stabiler halten. Sehr zufrieden sein konnten wir in dieser Woche mit Dialog Semiconductor. Nachdem die Aktie in der Vorwoche infolge einer schwachen Umsatzprognose des Hauptabnehmers Apple noch um 7% gefallen ist, haben wir nun eine Gegenbewegung von +5,5% gesehen. Ebenfalls solide zeigten sich Carl Zeiss (+4,6%) und TLG Immobilien (+4,5%). Etwas geschwächelt hat dafür unser Top-Performer der Vorwoche Borussia Dortmund (-1,6%). Angesichts des Zuwachses von 11% in der letzten Woche ist eine Korrektur in diesem Maße aber wenig verwunderlich. Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Infolge unserer gesunkenen Investitionsquote der Börsenampel haben wir gestern zwei Verkäufe getätigt. Dabei haben wir eine Aktie aus Deutschland und eine aus den USA verkauft. Verkauft wurde jeweils die Aktie mit dem aktuell geringsten Trendstärke-Score. Konkret handelte es sich dabei um MTU Aero Engines und Illumina. Gerade in dem zuletzt schwachen Marktumfeld erfolgten die Verkäufe jeweils mit Verlust. Aktuell sind wir damit nun zu 62% investiert und liegen damit dicht an unserer Soll-Investitionsquote von 60%.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW01: Die erste Woche des neuen Jahres beendet unser wikifolio mit einem Plus von 1,3%. Unsere Benchmark konnte mit +2,2% allerdings stärker zulegen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu einer kleinen Veränderung bei der Berechnungslogik unserer Benchmark. In Folge der Indexumstellung durch die Deutsche Börse vor einigen Monaten sind die Aktien des TecDAX nun auch im DAX, MDAX und SDAX enthalten. Folglich betrachten wir den TecDAX nicht mehr als separaten Index für unsere Aktienauswahl. Den Jahreswechsel haben wir nun dafür genutzt um die Berechnungslogik bei unserer Benchmark dahingehend anzupassen, dass der TecDAX nicht mehr berücksichtigt wird. Unsere Benchmark setzt sich nun also nur noch aus der gewichteten Wertentwicklung des MDAX, SDAX und Nasdaq100 auf Eurobasis zusammen.

Nun aber wieder zurück zum Marktgeschehen. Insbesondere in den ersten beiden Handelstagen des Jahres waren aber auch wieder starke Nerven gefragt. Die Märkte gaben zunächst stark nach, dass es danach aussah, als würde der DAX in den kommenden Tagen die 10.000 Punkte Marke testen. Am Freitag haben wir dafür aber große Gewinne gesehen. Der DAX stieg um 3,4%. Der Nasdaq100 sogar um 4,5%. Aus unserem Depot überzeugen konnte die Aktie von Borussia Dortmund mit einem Plus von 11,6%. Damit scheint die Korrektur der letzten Wochen erstmal beendet zu sein. Auf der anderen Seite haben wir bei Dialog Semiconductor einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Aktie verlor auf Wochensicht 7,8%. Eine gekappte Umsatzpronose von Hauptabnehmer Apple erklärt den ruckartigen Verlust.

Zu Wochenbeginn reduziert sich die Investitionsquote unserer Börsenampel von 75% auf nun 60%. Das ist der niedrigste Stand seit Auflage unserer Strategie. Grund dafür sind technische Indikatoren, die auf gleitenden Durchschnitte basieren und nun ein weiteres Verkaufssignal generiert haben. Auch die großen Gewinne vom Freitag ändern an diesem Signal nichts. Folglich werden wir zu Wochenbeginn zwei Aktien aus unserem Depot verkaufen (eine aus Deutschland, die andere aus den USA). Details dazu folgen dann morgen.

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Allgemeiner Kommentar

Jahresrückblick 2018: Zum letzten Tag des Jahres wollen wir einmal genauer auf die Performance unseres wikifolios und die Entwicklung unserer wichtigsten Vergleichsindizes im abgelaufenen Jahr schauen. Für 2018 verzeichnet unser wikifolio einen Verlust von 11,8%. Unser eigens konstruierter Vergleichsindex aus MDAX, TecDAX, SDAX und Nasdaq100 verlor in diesem Zeitraum 6,3%. Grund für die deutlich bessere Entwicklung bei unserer Benchmark waren die Tec-Werte. So Verlor der TecDAX bspw. nur 3,1%, während der Nasdaq das Jahr mit einem kleinen Minus von nur 1,7% beendet hat. Verglichen mit dem DAX, der für heimische Investoren immer noch die meistbetrachtete Benchmark ist, konnten wir uns aber relativ gut schlagen. Der deutsche Leitindex verlor in 2018 ganze 18,3% und steht nun auf dem gleichen Niveau wie Dezember 2016.

Gerade wenn wir einen längerfristigen Vergleich anführen können wir uns trotz des schwachen Jahres 2018 nicht beschweren. Seit Auflage des wikifolios im Mai 2016 notieren wir aktuell immer noch 52% im Plus. Unsere Benchmark stieg seitdem um 30% und der DAX stieg im Vergleich dazu um mickrige 6%. Wenn das letzte Jahr nun also auf den ersten Blick enttäuschend aussieht, dürfen wir nicht vergessen, dass wir insbesondere in der Zeit davor eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt haben. Genau an dieser Stelle wird auch wieder der langfristige Charakter der Strategie deutlich. Viele ehemalige Anleger haben dies leider nicht ganz verstanden. Unser investiertes Kapital ist von in der Spitze 8 Millionen Euro auf nun knapp unter 3 Millionen Euro gefallen. Das hat nur zu einem kleinen Teil mit den Verlusten des wikifolios zu tun. Größtenteils waren hier Mittelabflüsse zu betrachten. Während die größten Zuflüsse im letzten Jahr kamen, als unser wikifolio ein Hoch nach dem nächsten erreich hat, traten in diesem Jahr verstärkt Verkäufe auf, als deutlich wurde, dass sich diese Entwicklung nicht Monat für Monat fortschreiben lässt. Nur wer schwächere Jahre wie dieses durchsteht kommt auch in den Genuss langfristig (über mehrere Jahre gesehen) erfolgreich mit dieser Strategie unterwegs zu sein. Auch wenn ich an dieser Stelle keine Empfehlungen für den Kauf des wikifolio-Zertifikats geben kann/darf, dürfte natürlich klar sein, dass es keine gute Idee ist, nur dann in unser System zu investieren, wenn es einen Hochpunkt nach dem nächsten erreicht, und Rücksetzer zu nutzen um frustriert wieder zu verkaufen. Vielmehr sollten bei einer langfristig orientierten Anlage derartige Rücksetzer für einen sukzessiven Ausbau des Investments genutzt werden.

Auch beim Blick auf unsere einzelnen Trades sehen wir, dass 2018 ein eher schwieriges Jahr war. Zu Jahresbeginn konnten wir noch große Gewinne von mehr als 100% bei Siltronic und Aixtron realisieren. Diese hatten wir allerdings einer äußerst starken Entwicklung in 2017 zu verdanken. Blicken wir auf unsere großen Trades aus 2018 können wir u.a. Wirecard hervorheben. Während wir bei einzelnen Teilverkäufen hier Gewinn von bis zu 100% mitnehmen konnten, beendeten wir diesen Trade letztlich mit einem Plus von 60%. Auf der anderen Seite mussten wir bei Align Technology jedoch miterleben, was passiert, wenn ein ehemaliger Highflyer so richtig abgestraft wird. Innerhalb einer Woche verlor die Aktie 25%, was letztlich zu einem Verlust von knapp 40% bei einem einzelnen Trade führte. Mit unserer Diversifikation über bis zu 16 Aktien sind wir zwar in der Lage derartige Rücksetzer zu kompensieren, dennoch sind solche Verluste alles andere als schön anzusehen.

Unsere Börsenampel stand in diesem Jahr deutlich stärker im Fokus als noch 2017. In Folge der schwachen Marktentwicklung hatte unsere Börsenampel die Investitionsquote schrittweise reduziert und konnte so im Jahresverlauf das Risiko etwas rausnehmen und die Volatilität leicht reduzieren. Im Tief notierte unsere Investitionsquote bei 66%, aktuell liegen wir wieder bei 75%. Auch wenn wir mit einem Investitionsgrad von 75% noch relativ offensiv unterwegs sind, ist uns eine Cashquote von 25% in der aktuellen Situation lieber, als wenn wir voll investiert wären. Insgesamt können wir also sagen, dass unsere Börsenampel hier momentan einen guten Job macht.

Die große Frage ist nun natürlich, wie geht es 2019 weiter? Einige von Ihnen dürften meine Antwort vermutlich schon kennen: „Ich weiß es nicht.“ Niemand kann in die Glaskugel gucken und eine Prognose für die Entwicklung der Märkte im kommenden Jahr abgeben (außer natürlich die Prognosen der vermeintlichen Experten, die ihre Schätzungen dann im Jahresverlauf abhängig von der tatsächlichen Richtung von DAX und Co. schrittweise revidieren). Welche Frage ich aber beantworten kann ist die nach meiner Erwartung (diese ist natürlich subjektiv und hat somit keine Auswirkungen auf unsere Strategie im wikifolio). Meine Erwartung ist, dass die Märkte zunächst weiter unruhig verlaufen dürften. Bevor sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren kann, muss wieder Gelassenheit am Markt einkehren. Momentan ist das Börsenbild eher von Angst und Panik geprägt, die in den letzten Wochen für sehr große Kursausschläge (verstärkt nach unten) gesorgt haben. Grundsätzlich sind die Märkte nun aber natürlich günstiger bewertet als noch vor einigen Monaten, während sich fundamental wenig verändert hat. Natürlich ist ein weiterer Einbruch in den kommenden Monaten möglich, wer aber langfristig investiert macht keinen Fehler, wenn größere Kursrücksetzer (wie der zuletzt gesehene) für neue Investments genutzt werden.

Damit wünsche ich allen Investoren und Interessierten nun einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr 2019!

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