SFValueQ. Europe SMID TR

Aus dem Universum der beiden Indices EuroSTOXX Small Cap und EuroSTOXX Mid Cap werden die 15 günstigsten Aktien nach den Kriterien EV, P/B, PEG, P/CF, EPS Growth und Earnings Revisions selektiert. Die Gewichtung der einzelnen Faktoren entstammt dabei einer Multi Faktor Regressions Analyse und passt sich dynamisch an die Korrelationen der einzelnen Kennzahlen an. Das Portfolio ist gleichgewichtet und wird in festen Abständen anhand der beschriebenen Kennzahlen rebalanced. Zusätzlich wird anhand einer Bewertungsanalsyse des Marktes ein Faktor erstellt, der über den Absicherungsgrad es Portfolios entscheidet. Die Absicherungsquote sollte 50% nicht überschreiten, sodass das Aktienrisiko des Portfolios zwischen 50% und 100% liegt.