Aktien Global Large Quant

Anlageuniversum sind die weltweit 100 Aktien mit der zu Jahresbeginn größten Marktkapitalisierung. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 100%. Benchmark ist der Index MSCI AC World Net Return. Anlageziel ist die Konstruktion eines Welt-Aktienportfolios mit deutlich verbessertem Risiko-Renditeprofil gegenüber der Benchmark. Die Umsetzung erfolgt durch mathematische Portfoliooptimierung, da eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung meist suboptimal ist. Einmal im Monat erfolgt eine Neugewichtung der Aktien. Zusätzlich wird das Markt- und Portfoliorisiko täglich überwacht. Verlässt das Portfoliorisiko einen bestimmten zulässigen Korridor, wird sofort readjustiert. Zur Bestimmung der Portfoliogewichte und zur Messung des Portfoliorisikos werden moderne Mustererkennungsverfahren eingesetzt. Im Vergleich zu klassischen Methoden nach Markowitz erlauben diese eine präzisere Risikomessung und Risikosteuerung sowie eine bessere Abbildung der Risiken von Extremereignissen. Zusätzlich werden von Paladin Quant entwickelte Techniken zur robusten Portfoliooptimierung eingesetzt.