Top 10 Survival Aktien CH

Die algorithmische Handelsstrategie basiert auf der Researcharbeit von Prof. Robert Engle, der den Wirtschaftsnobelpreis in 2003 erhalten hat. Er kommt zu den Ergebnissen, dass Volatilität sich in Clustern verhält, Volatilität asymmetrisch ist und Erträge und Risiko negativ korrelieren können. Diese für die Finanzmärkte empirisch beobachtbaren Eigenschaften werden in der klassischen Portfolio-Theorie nicht genügend abgedeckt.

Mit diesem Wissen ist es jedoch möglich, eindeutig die stabilsten Aktien herauszufiltern. Die stabilsten Aktien in einer Haussephase sind die gesuchten Zielinvestments. Die stabilsten Aktien in einem unruhigen und fallenden Markt (z.B. Versorger), puffern das Portfolio nach unten sehr gut ab. Das Ziel ist nicht maximale Rendite sondern stabile Rendite.

Handelsaktivität: es werden die stabilsten deutschen Aktien aller Branchen gekauft und Cash gehalten wenn dies angezeigt wird. Jede Woche wird das Portfolio neu überprüft. Im Schnitt werden 16 Transaktionen pro Jahr umgesetzt. Innerhalb einer Woche wird an den Positionen konsequent festgehalten. Manche Aktien können monatelang im Portfolio verbleiben. mehr anzeigen