Classic Top-Down Selection

Urban Jäkle

Performance

  • -3,1 %
    seit 07.12.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Der US-Fondsmanager Meb Faber hat die Strategien der Eliteuniversitäten Harvard und Yale in seinem Buch "The IVY Portfolio" analysiert und dargestellt. Diese Methode soll grundsätzlich die Basis der ersten Stufe unserer Top-Down-Selektion bilden.
Die beiden Regeln dafür sind folgende:
- Auswahl der drei stärksten aus fünf Marktgruppen (Aktien USA, Aktien Rest-Welt, Rohstoffe, Immobilien, Anleihen) nach dem Prinzip "Fahre in den schnellsten Schiffen".
- Verlustbegrenzung: Eine Marktgruppe soll grundsätzlich raus fallen, sobald sie unter einen langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt. "Verlasse rechtzeitig ein sinkendes Schiff".

Innerhalb dieser drei Markt-Universen soll die zweite Auswahlstufe angewendet werden, die Wertpapierselektion nach Andreas Clenow, angelehnt an sein Buch "Stocks on the Move".

Grundsätzlich sollen Wertpapiere demnach gemäss einem Stärke-Vergleich (Liste) gekauft werden und zwar diejenigen mit den stärksten, aber zugleich stetigen Anstiegen. Innerhalb der Gruppe der stärksten Aktien soll zusätzlich eine fundamentale Betrachtung nach Meb Faber erfolgen.
Der Verkauf soll in der Regel bei Fall unter einen gleitenden Durchschnitt (Stop) erfolgen, oder falls ein Wertpapier hinter die besten ca. 20% der Stärke-Liste zurück fällt.

Die Regeln der obigen Bücher habe ich mit der Börsensoftware TAI-PAN von Lenz und Partner umgesetzt und wende sie in diesem wikifolio an- Prognose frei und systematisch. Die Wertpapierselektion und Umschichtung soll in der Regel einmal pro Woche erfolgen. Gehandelt werden sollen nur ETFs und Aktien mit typischen Haltedauern von einigen Wochen bis hin zu etwa einem Jahr.
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Stammdaten
Symbol
WF123URBAN
Erstellungsdatum
07.12.2017
Indexstand
High Watermark
96,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Urban Jäkle
Mitglied seit 17.04.2017
Urban Jäkle, Jahrgang 1969, www.urban-stocks.com Mit dem Aktienhandel begann ich 1995 direkt nach meinem Studium, als ich mein erstes eigenes Geld als Physiker verdiente. Etwa seit dem Jahr 2000 nahm ich auch risikoreichere Wertpapiere wie Optionen und Futures hinzu. Ich testete schon immer gerne alte und neue Handelskonzepte und programmierte ihre Regeln am PC. Systematisches Handeln nach klaren und nachvollziehbaren Regeln halte ich für langfristig erfolgreicher und besser durchzuhalten als ein Handel, der im Alltag von Emotionen beeinflusst wird. Nachdem ich im Jahre 2002 die Gelegenheit hatte, auf dem Parkett der Chicago Mercantile Exchange wertvolle Erfahrung zu sammeln, habe ich danach einige Jahre lang institutionelles Geld mit Daytrading-Handelssystemen verwaltet. Aus dieser Arbeit sind Artikel im TRADERS' und das Buch 'Trading Systems' entstanden (Harriman Verlag, London, 2009). Meine neuesten Arbeiten betreffen langsamere End Of Day Handelssysteme an den Aktienmärkten. Vorbild für meine aktuelle Strategie war das sog. "IVY-Portfolio", mit dem die Stiftungen der Elite-Universitäten Harvard und Yale seit den 70er Jahren regelmässig zweistellige Renditen mit kaum nennenswerten Rückgängen erzielen. Diesem erfolgreichen Ansatz habe ich eine zweite Stufe der Wertpapierselektion durch Momentum nach der Methode des Fondsmanagers Andreas Clenow hinzugefügt. Auf diese Weise ist mein hier vorgestelltes, erstes Wikifolio entstanden- eine klassische Top-Down Selektion, bei der zunächst die Gesamtmärkte untersucht werden, bevor Einzelwerte innerhalb der geeigneten Märkte selektiert werden. Mehr Informationen dazu finden Sie auf meiner Webseite www.Urban-Stocks.com

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Bei unserer einzig verbliebenen Position, Anglo Platinum, hat sich die vergangene Woche nichts geändert. Neue Positionen kommen gemäss Stufe 1 erst wieder ab 1. Februar in Frage.

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Allgemeiner Kommentar

Auch im Januar dürfen noch keine neuen Positionen gekauft werden. Hier sehen Sie die aktuelle Marktauswahl mit Charts zum neuen Jahr: http://www.urban-stocks.com/marktrotation/aktuelle-marktauswahl

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, frohes und gesundes Jahr 2019!

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Allgemeiner Kommentar

Jetzt mussten wir also auch noch UNITED CONTINENTAL verkaufen, so dass zum Jahreswechsel nur noch eine Aktie im Depot verbleibt: ANGLO PLATINUM

Minenwerte zeigen in diesem bärischen Marktumfeld gerade eine erstaunlich hohe Robustheit.

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Allgemeiner Kommentar

Unsere wöchentliche Prüfung hat ergeben, dass von den beiden verbliebenen Aktien am Montag eine weitere verkauft werden muss, da sie unter ihre 100-Tage Linie gefallen ist.

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