AnBergen Sistema

AnBergenTrader2

Performance

  • +9,8 %
    seit 02.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -51,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio "AnBergen Sistema", kurz ABS, soll weitestgehend einem systematischen Ansatz folgen, der vorwiegend in Aktienindex-ETFs investiert und der bei Volatilitäts-Ausschlägen an den Aktienmärkten, eine Absicherung des Portfolios einleitet.

Das Risikomanagement soll dabei eng mit den Entwicklungen zum Beispiel des VIX und des VSTOXX verknüpft sein. Solche Instrumente messen die implizite Volatilität (erwartete Schwankungsbreite) anhand von Optionen, die sich in diesem Beispiel auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 beziehen.
Zusätzlich sollen in den Investitionsprozess Dynamiken weiterer Märkte (z.B. Zinsen, Gold, Öl) einfließen, insofern plausible Korrelationen zum Kerninvestment des wikifolios bestünden. Die möglichen Abhängigkeiten ergeben sich dabei jeweils aus dem vorherrschenden Markt-Regime.

Demnach plane ich, eine Intermarketanalyse umzusetzen.

Zum Einsatz können ETFs, phasenweise auch Aktien und Hebelprodukte kommen.
ETFs sollen das Basisinvestment darstellen, können jedoch auch der Absicherung dienen. Unter bestimmten Umständen lässt sich ein spezielles Aktienmarktsegment jedoch besser über eine dedizierte Auswahl an Aktientiteln abbilden, als dies mit den zur Verfügung stehenden ETFs der Fall ist.

Die Gewichtung der gehaltenen Indizes und Marktsegmente soll sich nach der relativen Outperformance untereinander in der jüngeren Vergangenheit und der von mir erwarteten Entwicklung in der nahen Zukunft richten.
Kommt es zu einem Volatilitätsausbruch, sollen in Maßen Hebelprodukte gehandelt werden.

Insgesamt plane ich mit einem überwiegend langfristigen Anlagehorizont.
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Stammdaten

Symbol
WFAB201201
Erstellungsdatum
02.12.2020
Indexstand
High Watermark
126,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dominikus Jödicke
Mitglied seit 24.03.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse