Aktien USA Trendfolge + Absich.

Matthias Dautz

Performance

  • +30,6 %
    seit 24.07.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Abgebildet wird trendfolgendes US Aktienportfolio aus S&P 500 Aktien, um an der Entwicklung der US Aktienmärkte zu partizipieren. Es handelt sich dabei um ein langfristiges Investment. Kurzfristiges Trading findet nicht statt. Eine Outperformance zum S&P500 wird über spezielle Trendfilter und über eine spezielle Absicherungsstrategie erreicht. In bestimmten Situationen wird dabei die Aktienquote auf 0% gesenkt und gegebenenfalls das Anlagekapital in Geldmarktpapiere umgeschichtet. Allein durch die Trendfilter auf Einzelaktienebene konnte (ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Absicherungsstrategie) in den letzten 19 Jahren der jährliche Ertrag um ca. 25% gesteigert und der DrawDown um 55% verringert werden, im Vergleich zum S&P 500. Zum Beispiel beim 2008er DrawDown des S&P500 von über -50% konnte dieses Portfolio diese Phase mit nur ca. -25% DrawDown überstehen.

Ziel ist ein trendfolgendes US Aktienportfolio, welches langfristig den S&P 500 outperformt. Trotz jahrelanger erfolgreicher Tradingerfahrung, wird bei diesem Portfolio bewusst auf längerfristige Haltedauern der Aktien gesetzt. Die Outperformance erfolgt durch spezielle Trendfilter und daraus resultierenden, regelmäßigen Ein- und Ausstiegen. In "normalen" Marktphasen wird ein relativer Gleichlauf mit dem S&P 500 angestrebt. Das bedeutet, das Portfolio bietet die Chancen der US Aktienmärkte, aber bei deutlich reduziertem Verlustrisiko. Dieses Portfolio ist daher eine ideale Alternative zu US Aktien-, Aktiendach- und Mischfonds. Benchmarkt ist der S&P 500.

Beispiel Mehrwert der trendfolgendes Aktienportfolio gegenüber des S&P 500 (01.01.1995-23.07.2014):
S&P 500
Rendite p.a.: 7,72%
max. DrawDown: -56,78%
S&P 500 trendfolgendes Aktienportfolio (aufgrund "Survivorship bias" Problematik nur ca. Angaben)
Rendite p.a.: ca. 10,5%
max. DrawDown: ca. -25,00%


Hinweis! Da bei Wikifolio die Zertifikate in EUR geführt, aber ausschließlich in USD notierte US-Aktien gehandelt werden, kommt es zu Währungsgewinnen oder -verlusten, so das ein Gleichlauf mit dem S&P 500 nicht 1:1 möglich ist. Normalerweise würde das Währungsrisiko ausgeschaltet werden, was hier allerdings mangels entsprechender Möglichkeiten leider nicht möglich ist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFAKTUSAAB
Erstellungsdatum
24.07.2014
Indexstand
High Watermark
134,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Dautz
Mitglied seit 09.07.2014

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