ALPHA MOMENTUM

Eurymachos

Performance

  • +51,3 %
    seit 12.05.2015
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -25,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Diese quantitative Handelsstrategie soll wissenschaftliche Erkenntnisse über den Momentum-Effekt im Zusammenhang mit kontuierlichem Informationsfluss umsetzen. Als Grundlage soll die Hypothese der zu geringen Reaktion von Investoren auf graduellen Informationsfluss dienen. Meine Meinung ist, dass Marktteilnehmer auf kontinuierliche Veränderungen weniger reagieren als auf extreme einzelne Ereignisse, welche mehr Aufmerksamkeit erregen. Dies soll mit dem wohlbekannten und wissenschaftlich dokumentierten Momentum-Effekt kombiniert werden.

Ziel der Strategie ist die Generierung eines möglichst großen Alphas. Zu diesem Zwecke sollen Aktien gemäß ihres relativen Rangs bezüglich ihrer vergangenen zwölfmonatigen kumulierten Rendite sowie eines Maßes für kontinuierlichen Informationsfluss ausgewählt werden. Das Portfolio soll mindestens halbjährlich umgeschichtet werden. Die angestrebte Strategie versucht möglichst viel Rendite pro Risiko (Sharpe Ratio) zu generieren. Simulationen mit historischen Daten deuten darauf hin, dass annualisierte Renditen von durchschnittlich über 15% erreicht werden können. Der angestrebte Aktienanteil dieses Wikifolios ist nahe 100%.






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Stammdaten

Symbol
WFALPHAMOM
Erstellungsdatum
12.05.2015
Indexstand
High Watermark
151,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Regele
Mitglied seit 03.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse