AlphaQUANT Low Correlation ML

AlphaQUEST

Performance

  • -1,5 %
    seit 27.06.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Für dieses Dachwikifolio soll ein Kollektiv von etwa zwei bis zwanzig verschiedenen wikifolio-Zertifikaten festgelegt werden. Die Auswahl soll quantitativ nach einem von mir entwickelten Algorithmus erfolgen (Autokorrelation). Für die Überprüfung des Portfolios ist eine Anpassung der Gewichtungen an das Rechenmodell im Wochentakt vorgesehen. Dementsprechend sollte sich dieses "Allwetter-Portfolio" an veränderte Marktphasen anpassen. Der Investitionsgrad soll vom Rechenmodell vorgegeben werden und kann zwischen 0 und 100 % variieren - je nach Marktphase. Tragende Positionen (mit mehr als 1 %) sollen mit engem STOP-LOSS abgesichert werden.
Ertrags-Maximierung ist hier NICHT das Ziel. Bevorzugt sollen Wikifolios mit historisch belegbarer "Ertragsstabilität" aufgenommen werden. Deren Strategien sollten idealerweise zu einer relativ geringen Korrelation zum globalen Aktienmarkt geführt haben. Es sollen hier solche Kandidaten bevorzugt werden, bei denen historische Rücksetzer und Strukturbrüche im Aktienmarkt zu vergleichsweise geringen Drawdowns in Relation zum durchschnittlichen Ertrag geführt haben.
Mit kritischem Augenmerk auf diese Korrekturphasen in der Equity-Curve und durch die Sichtung der zugehörigen Transaktions-Historie sollte sich zumindest die "historische" Befähigung eines wikifolio-Traders zur Risiko-Kontrolle orientierend abschätzen lassen.
Als Auswahlkriterien sollen primär historisch belegte Zahlen und Fakten dienen. Trivial-Aussagen wie "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen" oder auch Zitate von Benjamin Graham, Warren Buffet und anderen Altmeistern sind für meine Kandidaten-Auswahl ohne Relevanz.
Grundsätzlich kommen alle hinreichend diversifizierten Referenzportfolios in Betracht - auch solche mit Hebelprodukten. Lediglich Portfolios mit starkem Bezug auf aktuelle Modethemen und solche, die nur in einem eng definierten Marktsegment investieren, sollen hier ausgeschlossen werden.
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Stammdaten

Symbol
WFALQULOCO
Erstellungsdatum
27.06.2021
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

Volker Genrich
Mitglied seit 20.06.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse