global hidden value and growth

Performance

  • +3,7 %
    seit 27.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,67×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Zahlenorientiertes Wachstumsportfolio das mit Data Science Methoden und ML Algorithmen gesteuert werden soll
Titelauswahl:
Kernstrategie
- Wachstumsstarke Unternehmen die gute Fundamentaldaten liefern
- Abgrenzung zu reinen Trendaktien die Geld verbrennen
- Umsatzwachstum, vernünftige EPS, Cashflow
- die Größe erlaubt noch ausreichend Wachstum
Nebenstrategie
- Turnaround Werte

Portfoliomanagement
- aktive Diversifikation
- ausbalanciertes breites Branchenspektrum
- täglicher Run eines Python Scripts dass nach gewissen Regeln Gewichtungen verteilt und beim Erreichen gewisser Schwellen die Anteile stufenweise auf und abbaut
- kontinuierliche Weiterentwicklung von ML Strategien, die zunächst:
-- 50 Titel mit Kursen aus 20 Jahren performen müssen
-- eine Cross Validation mit 30 Tage Forward Test bestehen müssen
- Langfristig soll ein Universum erarbeitet werden mit 100 Titeln auf der Watchlist, die täglich per Script bewertet werden
- Risiko Optimierung mit fraktaler exp Statistik um die Schwächen der Normalverteilung wie z.B. bei der Sharpe Ratio zu umgehen

Notfall/Crashstategien
Bei kritischem Anstieg von Angstindikatoren (zB VIX und Abwärtskurve S&P500 als Leitindex) ausschwitzen von Titeln, Aufbau von Cash und Gold, das im Crash in den schnellen Nachkauf von Titel geht wenn eine Bodenbildung erreicht ist.
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Stammdaten

Symbol
WFBESTOFFK
Erstellungsdatum
27.12.2020
Indexstand
High Watermark
106,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 25.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse