World Maximum Sharpe Ratio

Performance

  • +17,5 %
    seit 23.10.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -11,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,48×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das World Maximum Sharpe Ratio wikifolio strebt ein mittel- bis langfristiges Wertwachstum durch Kursgewinne und die Vereinnahmung von Dividenden an.

Es basiert ausschließlich auf einer weltweiten Aktienauswahl nach quantitativer Analyse, versucht aber gleichzeitig die Optimierungsmöglichkeiten der Zusammensetzung für sich zu nutzen.
In diesem Fall soll das angestrebte Ziel der Optimierung sein, dass das Risiko des wikifolios möglichst klein und die Überrendite des wikifolios bezogen auf den risikofreien Zins möglichst groß gehalten wird.
Es ist beabsichtigt, in meinem wikifolio die sogenannte Sharpe Ratio möglichst zu maximieren. Je höher die Sharpe Ratio eines Portfolios, desto höher soll laut Theorie auch die Überrendite sein, die ein Investor für sein mit der Investition übernommenes Risiko erhält.
Durch das World Maximum Sharpe Ratio wikifolio soll versucht werden direkt von den Erkenntnissen der Portfoliotheorie (ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften!), in systematischer Weise zu profitieren.

Der Risikofaktor "Mensch" soll bei diesem Ansatz möglichst ausgeschaltet werden, da überwiegend regelbasiert gehandelt werden soll. Deshalb wird nach dem fundamentalen Ansatz des Maximum Sharpe Ratio gehandelt.
Das Anlageuniversum des wikifolios besteht lediglich aus Aktien.

Das Wikifolio wird regelmäßig überprüft und wenn nötig angepasst. Ich behalte mir vor, die Anpassung bei außergewöhnlichen Marktgeschehen auch kurzfristig anzupassen.

Zur Analyse der Gewichtung bediene ich mich der quantitativen Analyse über mein selbst programmiertes Tool.

Der Anlagehorizont für das Wikifolio soll langfristig sein (länger als fünf Jahre). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFD11J1B24
Erstellungsdatum
23.10.2020
Indexstand
High Watermark
117,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

DJB
Bernd Weidenbach
Mitglied seit 27.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse