World Maximum Sharpe Ratio

Performance

  • +7,9 %
    seit 23.10.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -11,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,64×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das World Maximum Sharpe Ratio wikifolio soll in der Regel auf einer weltweiten Aktienauswahl basieren, versucht aber gleichzeitig die Optimierungsmöglichkeiten der Zusammensetzung für sich zu nutzen.
In diesem Fall ist das angestrebte Ziel der Optimierung, dass das Risiko des wikifolios möglichst klein und die Überrendite des wikifolios bezogen auf den risikofreien Zins möglichst groß gehalten werden soll.
In meinem wikifolio soll versucht werden die sogenannte Sharpe Ratio möglichst zu maximieren.
Die Kennzahl Sharpe Ratio drückt aus, welche die Rendite der investierten Unternehmen ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko setzt. Je höher die Sharpe Ratio eines Portfolios, desto höher soll laut Theorie auch die Überrendite sein, die ein Investor für sein mit der Investition übernommenes Risiko erhält.
Durch das World Maximum Sharpe Ratio wikifolio soll werden direkt von den Erkenntnissen der Portfoliotheorie (ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften!), in systematischer Weise zu profitieren.

Der Risikofaktor "Mensch" soll bei dieser Strategie möglichst ausgeschaltet werden, da überwiegend regelbasiert gehandelt werden soll. Das Anlageuniversum des wikifolios besteht lediglich aus Aktien.

Aktuell soll das wikifolio regelmäßig (circa einmal im Monat) angepasst werden. Ich behalte mir vor, die Anpassung bei außergewöhnlichen Marktgeschehen auch kurzfristig anzupassen.

Zur Analyse der Gewichtung wird mein selbst programmiertes Tool genutzt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFD11J1B24
Erstellungsdatum
23.10.2020
Indexstand
High Watermark
116,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

DJB
Bernd Weidenbach
Mitglied seit 27.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse