Wachstum ohne Hebelprodukte

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    seit 19.10.2015
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Handelsidee

Die ausgewählten wikifolio-Zertifikate sollen nach folgenden Kriterien zusammengestellt werden:

1. Sharpe-Ratio
2. Der Trader des Referenz-Portfolio zu dem wikifolio-Zertifikat soll ein Vermögensverwalter sein

Die Haltedauer der ausgewählten wikifolio-Zertifikate ist langfristig geplant. Es kann aber aufgrund der Auswahlkriterien auch kurzfristig zu einem Austausch kommen.
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Stammdaten
Symbol
WFDACHWAVV
Erstellungsdatum
19.10.2015
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Benutzer gelöscht

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Werte zu Sharpe- und Sortino-Ratio sowie max. Rükschlag (eigene Berechnungen vom 19.10.2015 bis 20.05.2016): Sharpe Sortino max. Rückschlag DAX: -0,06 -0,25 -23,10% wiki: -0,23 -0,39 -12,85% Carpe: 4,85 8,32 -6,86% Abacus: 3,12 4,64 -8,25% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Seit Start des wikifolios sind nun etwas mehr als 7 Monate vergangen und das bisherige Fazit ist, dass es die hier nach Sharp-Ratio ausgewählten wikifolios von Vermögensverwaltern es nicht geschafft haben den DAX bezüglich Sharp-Ratio zu schlagen. Das beste wikifolio (Stockpicker und Cash) kommt heute auf eine Sharpe-Ratio von 0,28, die meisten anderen sind im negativen Bereich. Da dieses wikifolio als erstes Ziel hat, eine gute Sharp-Ratio (>1) zu erzeugen, wird das zweite Ziel, nämlich bevorzugt wikifolios von Vermögensverwaltern zu halten, zurückgestellt. Dies entspricht der Handelsidee, da das zweite Ziel dem ersten Ziel nicht im Wege stehen soll. Bei ähnlichen Eigenschaften (Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio...) werden natürlich weiterhin wikifolios von Vermögensverwaltern dem zweiten Ziel entsprechend bevorzugt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute kam es zum ersten Austausch. "Financialist" hat außergewöhnlich schlecht performt und ging auch für den hier verfolgten Ansatz zu konzentriert (nur zwei Werte) vor. Das neue wikifolio "Aktienselektion" hat aktuell ein besseres Sharp-Ratio und streut wesentlich breiter. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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