DAX Weighted V

Die Idee ist den Benchmark DAX zu schlagen, indem die grössten 20 DAX Titel jeweils zu 5% gewichtet werden.

Vorgehensweise
Periodische Umschichtung der Titel: Halbjährlich (Januar und Juli) findet eine Umschichtung statt. Titel, welche eine positive Rendite erzielt haben, werden verkauft, um eine proportionale Gewichtung von 5% zu gewährleisten. Umgekehrt werden Titel, welche eine negative Rendite erzielt haben, nun zusätzlich gekauft. Jährlich finden bis zu 40 Transaktionen statt.

Vorteile
-Die relativ proportionale Gewichtung von jeweils 5% erlaubt eine bessere Diversifikation nach Branchen
-Systematisches Portfolio-Rebalancing
-Cost-Average-Effekt: Die Umschichtung nach erzielten Renditen verbessert den Durchschnittspreis
-Günstiger und einfacher Ansatz
-Der Renditetreiber Marktkapitalisierung ist erhöht

Risiken
Anlagen in Aktien unterliegen Marktschwankungen.

Empfehlung
Diese Lösung ist insbesondere für langfristige Anleger geeignet. Die proportionale Allokation senkt das branchenspezifische Klumpenrisiko. Gleichzeitig wird nach dem Faktoren-Modell der Faktor Marktkapitalisierung ausgebaut, wodurch eine überdurchschnittliche Rendite angestrebt wird. mehr anzeigen