German Stock Momentum Selection

Joachim Klindworth

Performance

  • +3,5 %
    seit 02.11.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die German Stock Momentun Selection Strategie basiert auf einem Quantitativen Investment Modell (QIM). Ein QIM ist ein systematischer Handelsansatz, dessen Entscheidungen grundsätzlich einem vorgegebenen Regelwerk folgen sollen.

Das QIM beabsichtigt monatlich bis zu 20 Werte aus dem wikifolio Deutschland Aktienuniversum in das Musterdepot aufzunehmen. Die Auswahl soll in einer mehrstufigen Momentum Analyse erfolgen. MOMENTUM bezeichnet den Kauf von Aktien mit vergangener Kurssteigerung sowie das Vermeiden von Aktien mit vergangenem Preisverfall. Es wird davon ausgegangen, dass gestiegene Aktien weiter steigen; vorausgesetzt es treten keine substantiellen Marktveränderungen auf.

Zunächst ist eine Vorauswahl des Deutschland Anlageuniversums angedacht, welche die 100 Werte mit dem stärksten relativen Momentum auswählen soll. RELATIVES MOMENTUM ist eine Bezeichnung für relative Stärke. Es werden die vergangenen Kursteigerungen der Aktien im Anlageuniversum miteinander verglichen und die Aktien mit dem relativ stärksten Momentum ausgewählt.
Dieses Screening plant die Werte zu selektieren, die zum Analysezeitpunkt sowohl kurzfristig als auch langfristig gegenüber ihren Peerwerten vorne liegen. Durch diese Vorauswahl erstellen wir unser Momentumportfolio.

Nachdem wir unser Momentumuniversum ausgewählt haben, soll die tatsächliche Selektion der Einzeltitel erfolgen. Hierzu ist eine Einzelrisikoanalyse unter Berücksichtigung der individuellen Momentumstärke angedacht. Es können bis zu 20 Einzeltitel in das wikifolio aufgenommen werden.

Risikomanagement soll ein integraler Bestandteil unserer Strategie sein. Daher ist beabsichtigt, dass unser Analyseprozess das Gesamtmarktverhalten unseres Momentumportfolios einbezieht. Zeigt dieses ein unklares Momentumverhalten auf, so sollen bestehende Positionen in Cash umgewandelt werden.

Die Haltedauer der jeweiligen Aktien soll minimal eine Woche betragen und soll in der Regel über mehrere Wochen hinausgehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDEMOMSEL
Erstellungsdatum
02.11.2018
Indexstand
High Watermark
104,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Joachim Klindworth
Mitglied seit 06.09.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ein neues Quartal beginnt. Das heisst für uns, dass unser Momentumportfolio neu berechnet wird. Gleichzeitig wird das Portfolio neu aufgemischt. Aktuell sind wir mit ca. 80% investiert und konnten seit Monatsanfang an der aktuellen Kursstärke teilnehmen. Insgesamt liegen wir weiterhin leicht hinter dem CDAX. Dafür hat unser Portfolio sich deutlich ruhiger verhalten.  

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Allgemeiner Kommentar

Heute nehmen mit Nemetschek mit in unser Portfolio auf. Insgesamt sind wir nun mit ca 50% am Markt investiert. 

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Allgemeiner Kommentar

Es ist Anfang des Monats und somit wird eine neue Portfolioaufstellung fuer den kommenden Monat erstellt. Mit der neuen Portfoliostruktur liegen wir zurzeit bei einer Investitionsquote von 40% und 10 Einzelwerten. Insgesamt liegen wir leicht hinter unserer Benchmark dem CDAX. Dieser hat seit Anfang November 2018 eine Rendite von ca. -0.18% erwirtschaftet, wogegen wir mit -0.77% ca. einen halben Prozent hinterherhaengen. Auf der anderen Seite waren wir in der Lage unseren zwischenzeitlichen maximalen Wertverlust auf -1.8% zu begrenzen. Der CDAX lag mit einem Tiefswert von -10.40% deutlich weiter gen Sueden. Unser Rendite-Risiko Profil liegt somit deutlich vor unserer Benchmark. 

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Allgemeiner Kommentar

Diese Woche stocken wir einen Teil der vorhandenen Positionen auf. Insgesamt ist unser quantitative Ansatz nun mit 30% investiert. 

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