Deutsche Large Cap Dividende Bayes-Opt

Quanter

Performance

  • +184,8 %
    seit 10.01.2013
  • +15,8 %
    1 Jahr
  • +12,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -45,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,78×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Anlage soll in einem quantitativen zweistufigen Entscheidungsprozess erfolgen. Zunächst soll aus allen Titeln des DAX und MDAX auf Basis der Dividendenschätzungen ein Pool von ca. 10 Aktien gefiltert werden.
Aus diesem Pool soll in einem zweiten Schritt mit Hilfe eines Bayes-Schätzers die Gewichtung der Titel festgelegt werden. Der Bayes-Schätzer basiert auf einem Markowitz-Optimierungsansatz unter Berücksichtigung von Schätzfehlern. Die Optimierung wird in der Regel ein bis zweimal monatlich durchgeführt. Der Optimierungsalgorithmus soll stetig weiterentwickelt werden.

Durch die Fokussierung auf Aktien mit einer hohen Dividende wird gerade in Zeiten niedrigen Zinsen eine Outperformance gegenüber DAX und MDAX angestrebt. Die Optimierung soll dabei zusätzlich die Outperformance erhöhen und die Schwankungen minimieren.

Details des Bayes-Schätzers können dem Buch "Einsatz von Bayes-Schätzern im Portfoliomanagement" (ISBN 978-3640925322) entnommen werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFDIVBAYES
Erstellungsdatum
10.01.2013
Indexstand
High Watermark
299,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Kurt Schuller
Mitglied seit 10.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse