Momentum DIVDAX-Werte offensiv

Stefan Vogdt

Performance

  • +29,4 %
    seit 13.03.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll eine regelbasierte Trendfolgestrategie auf Basis der stärksten DivDax-Werte umgesetzt werden. Ausgewählt werden die ca. 5-10 stärksten Werte anhand der relativen Stärke nach Levy. Es soll in der Regel in die ausgewählten ETFs und Hebelprodukte mit einem Hebel von ca. 2 investiert werden - es kann aber auch ungehebelt in die Aktien des DivDax investiert werden.
Angestrebt ist eine lang/mittelfristige Haltedauer (in Trendphasen); die Long Investitionsquote kann zwischen ca. 50 bis 100% liegen; bei Wechsel der Börsenphase können durch Fehlsignale kurzfristige Haltedauern vorkommen.
Bei einem Rückgang der Aktie von mehr als ca. 15% von seinem Höchststand soll die Aktie bzw. das Hebelprodukt verkauft (Trailing Stop) und durch einen neuen Wert ersetzt werden, der die Bedingungen erfüllt.
Fällt die relative Stärke des DivDAX unter 1 (geglättet Wochenschlusskurse) oder der DivDax unter die 200 Tage Linie, sollen alle Positionen verkauft und bis zu 100% in einen Short Dax ETF investiert werden.
Die Strategie enthält auch eine saisonale Komponente. Grundsätzlich nicht long investiert wird in den Monaten Juli, August und September. Zusätzlich sollen alle Long Positionen aufgelöst werden, wenn der "Gebert Börsenindikaor" ein Ausstiegssignal gibt.

ZIEL:
Marktphasenunabhängige, durchschnittlich zweistellige jährliche Performance bei begrenzten Risiken.

VORGEHEN:
Basis/Auswahlkriterien für LONG Positionierung: RSL nach Levi der DivDax Werte, EMA 50 Tage, EMA 200 Tage.
Investitionsquoten LONG: ca. 50% bis 100%.
Investitionsquote mit SHORT ETF's: 0% bis 100 %.
In unklaren Börsenphasen kann die Investitionsquote demnach bei Null liegen.
Keine Long Positionen sind im Juli, August und September sowie bei Gebert Börsenindikator Ausstiegssignal vorgesehen.

RISIKOBEGRENZUNG:
Einzelaktienrisiko: Diversifikation und Verlustbegrenzung ist vorgesehen.
Gesamtmarktrisiko: phasenweise Reduktion bzw. Abbau der Investitionsquote ist vorgesehen.

Den hohen Chancen (mehrmonatige starke Trendphasen gehebelt mitnehmen) steht naturgemäß ein durch den Einsatz von Hebelprodukten erhöhtes Risiko gegenüber. Es ist mit zwischenzeitlichen Drawdowns von über 20% zu rechnen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDIVDAXSA
Erstellungsdatum
13.03.2014
Indexstand
High Watermark
130,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Vogdt
Mitglied seit 24.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der "Gebert Börsenindikator" gibt ein Ausstiegssignal (nur 1 Punkt). Daher bleibt das Wikifolio auch nach der saisonalen Ausstiegsphase 100% in Cash. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nachdem die saisonale Sommerpause beendet ist und der DivDax klar über der 200 Tage Linie liegt, ist das Wikifolio nun wieder voll investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nachdem die 200 Tage Linie auch beim DivDax klar unterschritten wurde, wurden alle Werte verkauft. Das Wikifolio hat aktuell einen Cash Anteil von 100% . mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der DivDax schließt auf Wochenbasis deutlich unter dem 200 Tage EMA. Die Positionen wurden verkauft. mehr anzeigen
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