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Divide and Conquer - Europe

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Letzter Login: 27.04.2021


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-2,8 %
seit 28.12.2019

-0,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

+0,2 %
Performance (1 J)

1,5 %
Volatilität (1 J)

0,0
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses Portfolio folgt einem eigens entwickelten quantitativen Ansatz aus der Finanzmathematik. > Grundlage ist die Continuous-Time Portfolio-Optimierung auf Basis eines Black/Scholes/Merton-Marktes. Wichtige Eckpfeiler zur Risikosteuerung sind > Partial Information: unvollständige Informationen über den Markt werden durch Filter ausgewertet. > Convex Constraints: die optimale Allokation muss verschiedene Vorgaben einhalten (zB keine Leerverkäufe). > Utility of Wealth: über die Bewertung des Nutzens des Vermögen kann die Risikoaversion gesteuert werden. > Divide and Conquer: Das Universum wird nach Regionen und Sektoren unterteilt, die wiederum zueinander optimal allokiert werden. Das Anlageuniversum besteht derzeit aus großen Titeln aus Deutschland und Europa, soll aber noch erweitert werden. > Benchmark ist der EuroStoxx50. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Entsprechend finden lediglich 1-2 Umschichtungen pro Monat statt.

Stammdaten

Symbol

WFDQEU05XX

Erstellungsdatum

28.12.2019

Indexstand

-

High Watermark

97,4

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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