-Empirica-

Performance

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    seit 04.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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Handelsidee

Handelsidee
Es sollen verschiedene quantitative systematische Strategien umgesetzt werden.
Insbesondere mit einem eigenen quantitativen Faktormodell soll opportunistisch ein Portfolio zusammengestellt werden, dessen Titel einen hohen Bezug zu den verwendeten Faktoren aufweisen. Dabei soll durch die Titelauswahl eine Diversifikation über verschiedene systematische Risikoprämien angestrebt werden. Im Fokus sollen die Faktoren Momentum, Value, Small-Minus-Big und Volatilität (vega, theta, delta) stehen. Durch regelmäßige Adjustierungen des Exposures ist die Haltedauer je Titel eher kurz- bis mittelfristig.
Der Investitionsgrad (insbesondere das beta) soll mit Hilfe eines Modells aktiv gesteuert werden.

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Stammdaten
Symbol
WFEMPIRICA
Erstellungsdatum
04.01.2016
Indexstand
High Watermark
129,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 04.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu CS EUROREAL-A=

Ausschüttung von 4,06€/Anteil: Dies entspricht bei 600 Anteilen einem Wert von 2436€ bzw. einer %-ualen Ausschütung von etwa 32% auf den Positionswert. mehr anzeigen

Kommentar zu DJE REAL EST INH

Ausschüttung von 0,99€/Anteil: Dies entspricht bei 1000 Anteilen einem Wert von 990€ bzw. einer %-ualen Ausschütung von etwa 52% auf den Positionswert. mehr anzeigen

Kommentar zu AXA IMMOSELECT

Ausschüttung von 1,8€/Anteil: Dies entspricht bei 1500 Anteilen einem Wert von 2700€ bzw. einer %-ualen Ausschütung von knapp 40% auf den Positionswert. mehr anzeigen

Kommentar zu SEB IMMOINVEST

Ausschüttung von 6€/Anteil: Dies entspricht bei 950 Anteilen einem Wert von 4750€ bzw. einer %-ualen Ausschütung von knapp 36% auf den Positionswert. mehr anzeigen
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