EQuity INVEST - DAX - HD

Performance

  • -54,7 %
    seit 30.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Systemhandel des DAX-Index auf Basis des Stunden- & Tagescharts*².
Es soll im wesentlichen ein auf dem DAX-Index basierender 3-fach gehebelter ETF(X3) in der
Long- & Shortvariante gehandelt werden.
Unter Vorbehalt soll zu einem späteren Zeitpunkt der Hebel der zur Anwendung kommenden
Instrumente verringert oder erhöht werden können.
Signalgeber für diese Handelsaktivitäten ist eine vollautomatisierte Strategie, wie sie im
Wikifolio 'EQuity INVEST - GER - DWM' als Hedgestrategie zur Anwendung kommt.
Das System ist kurz- bis mittelfristig im Markt aktiv. Der Zeitraum beschränkt sich auf
einige Stunden/Tage bis hin zu wenigen Wochen.
Ziel der Strategie ist eine kontinuierlich positive Performance über alle Marktphasen hinweg.
Die erreichte Performance sollte im Idealfall mit einem Drawdown einhergehen, der im Schnitt
15-25% der annualisierten Erträge nicht übersteigt. Dabei liegt das Augenmerk nicht nur auf
der absoluten Höhe des maximalen Drawdown's, sondern ein wesentlicher Punkt ist die
Zeitspanne, in der die Strategie in der Lage ist, die unvermeidlichen Drawdown's aufzuholen
(Investment-High-Recovery).
Die Quelle der Entscheidungsfindung ist ausschließlich das zugrundeliegende Handelssystem.
Es wird mit reduziertem Kapitaleinsatz von ca. 80% auf das zur Verfügung stehende Depot-
kapital zugreifen, um nach möglichen Drawdownphasen zum Start des Wikifolios mit konstantem
Investitionsbetrag arbeiten zu können.
Die Gesamtstrategie teilt sich aktuell in zwei*² voneinander unabhängige Strategiekompo-
nenten, die, mit jeweils variablem Anteil an der freigegebenen Depotsize(80%)*² versehen,
im Idealfall eine Begrenzung des max. Drawdowns des Gesamtsystems ermöglichen.
Durch die Aufteilung der freigegebenen Mittel auf z.Zt. zwei Strategien, addieren sich die
Ertragskennzahlen (z.B.: annualisierte Jahresperformance oder maximaler Drawdown) der einzel-
nen Strategiekomponenten (siehe Auswertungen) zur kumulierten Gesamtperformance des Systems.
Eine Gewinnthesaurierung findet zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht statt, um, bei eventuell
schlechtem Startzeitpunkt des Handelns, möglichst geringe über das unvermeidliche Maß hinaus
gehende Drawdowns in Kauf nehmen zu müssen. Geplant ist, nach einem Jahr des Handelns, den
möglichen Gewinn in eine Thesaurierung, mit identischer Aufteilung wie zuvor beschrieben,
fließen zu lassen, die wiederum ein weiteres Jahr auf der dann erreichten Investitionshöhe
Bestand hat.

Im folgenden können die Backtests der Strategiekomponenten eingesehen werden:

EQ[uity] INVEST - DAX - H | Ertragskennzahlen*¹
(Jährliche Auswertung - Zeitebene Hourly - Depotsize(0%) - LONG(100%) /
SHORT(100%) - Gewinnthesaurierung(0%) - DAX 3-fach gehebelt)
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/WFEQINVDAX_DAXx3_HOURLY01_YEARLY.pdf

EQ[uity] INVEST - DAX - D | Ertragskennzahlen*¹
(Jährliche Auswertung - Zeitebene Daily - Depotsize(80%) - LONG(100%) /
SHORT(100%) - Gewinnthesaurierung(0%) - DAX 3-fach gehebelt)
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/WFEQINVDAX_DAXx3_DAILY01_YEARLY.pdf

*¹ - Ertragskennzahlenauswertung wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.
Seit Ende Q3.2016:
Hourly Systemkomponente auf Depotsize(0%) verringert, d.h. Offline geschaltet.
Es findet momentan kein Handel des Systems statt. Die Aktualisierung der Ertragskenn-
zahlen dient ausschließlich Informations-/Transparenzzwecken.
Daily Systemkomponente auf Depotsize(80%) erhöht.

*² - Zusatzhinweise bezüglich Konstanz der o.a. Auswertungen:
Bedingt durch Adjustierung der Geldflüsse(Zuteilungsquote) und/oder interne
Anpassungen der einzelnen Strategiekomponenten kann es vorkommen, dass sich
innerhalb der für dieses Depot eingesetzten Komponenten Abweichungen im
Zeitablauf und/oder des Positionsizing bzgl. einzelner Parametrierungen
ergeben können. Auch eine völlig neue Gewichtung ganzer Strategie-
komponenten bis hin zum Wegfall und/oder Ersatz Dieser kann erforderlich
werden. Dies findet statt, um mit hinzugewonnenen Erkenntnissen die
vorhandenen Strukturen weiterzuentwickeln.
Nicht die Gewinnmaximierung steht dabei im Vordergrund, sondern Risiko-
aversion, wobei der Fokus dabei immer auf dem max. Drawdown, gepaart mit
geringer Recovery-Time, einer einzelnen Strategiekomponente im
Zusammenspiel mit den Übrigen liegt.
Diese Anpassungen haben natürlich Auswirkungen auf die historischen Backtest-
ergebnisse, bis hin zu dem Umstand, dass die kumulierten Equitykurven der
einzelnen Strategiekomponenten nach erfolgter Adjustierung möglicherweise
nicht mehr in vollem Umfang mit der Equitykurve des Wikifolios korrespondieren.
Dieser Effekt ist leider nicht zu umgehen, denn Ziel ist nicht der historisch
geringe Drawdown, sondern nach Möglichkeit der Zukünftige.
Eine gesonderte Bekanntmachung nach Adjustierung einer oder mehrerer Strategie-
komponenten (z.B. anhand eines Kommentars) findet nicht, oder nur in
Ausnahmefällen, statt.

*³ - Visualisierung der Auswirkungen der degressiven Geldmengensteuerung(Moneymangement),
gegenüber dem herkömmlichen Positionsizing, unter aktiver Einbeziehung des erreichten
Equity-Drawdowns seit dem letztmaligen Erreichen des Equity-AllTimeHigh:
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/SystemDrawdown_mit_Equity_adjustierter_Geldmengensteuerung.JPG
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/SystemDrawdown_ohne_Equity_adjustierter_Geldmengensteuerung.JPG
Die erste Grafik zeigt beispielhaft einen um annähernd 64% niedrigeren Drawdown der System-
komponente 'Daily', bei einem Minderertrag auf der Oberseite(Equity-High) von nur ca. 4%.
Ähnlich dramatische Verbesserungen ergeben sich bei der Systemkomponente 'Hourly'.
In der zweiten Grafik wird auf das degressive Moneymanagement verzichtet.
Während mit degressiver Geldmengensteuerung das Depotkapital nur auf das Niveau von
Nov/Dez 2015 zurückfällt (-14%), muss ohne degressive Geldmengensteuerung ein Rückgang bis in
den Bereich Jun/Juli 2015 (-38%) verkraftet werden. Üblicherweise wird eine automatisch
gehandelte Strategie bei diesem Ausmaß des Drawdowns zunächst einmal Offline geschaltet,
bis sie erneut ein Equity-High erreicht bzw. erkennbar wird, dass die exorbitante Verlustserie
überstanden ist. Unter Verwendung der degressiven Geldmengensteuerung ist dies hier nicht
notwendig, da der kumulierte max. Drawdown der beiden in diesem Depot gehandelten Strategien
innerhalb der vorher festgelegten Parameter bleibt (max. Drawdown von 25% in der Addition
beider Strategien; exemplarisch wurde hier nur die Komponente 'Daily' betrachtet).
*** Prozentangaben beziehen sich auf das anfängliche Startkapital des Depots von € 100.000.-
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Hinweis: Den möglichen Ertragschancen stehen hohe Risiken, bis hin zum möglichen
Totalverlust des eingesetzten Kapitals, gegenüber! mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFEQINVDAX
Erstellungsdatum
30.03.2016
Indexstand
High Watermark
50,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 24.07.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

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