EQuity INVEST - GER - DWM

Investiert werden soll in Deutsche ETF-Werte, vorwiegend aus dem Bereich der DAX-Index-
familie. Es soll eine Überrendite in einem rollierenden 3-5 Jahreszeitraum im Vergleich
zu den zugrundeliegenden Indizes erwirtschaftet werden. Dabei wird zusätzlich angestrebt,
das Verlustrisiko (Max. Drawdown), im Vergleich zu den signalgebenden Indizes, kleiner
als bei diesen zu halten.
Die hier umzusetzende Strategie basiert auf einem automatisierten Handelssystem, dessen
Grundlagen im Jahr 2004 gelegt wurden und seitdem, zum Teil in abgewandelter Form (damals
als reines DAX-System konzipiert; keine Portfoliounterstützung; keine Unterstützung
unterschiedlicher Zeitebenen; jedoch Unterstützung eines differierenden Moneymanagements
Long & Short), gehandelt wurde.
Kern der Strategie ist der Trend und dessen Erkennung. Die Umsetzung erfolgt im Portfolio,
wobei ein wesentlicher Bestandteil des Systems die intelligente Verteilung des verfügbaren
Kapitals (Stichwort: Moneymanagement; Positionsgrößenbestimmung) zwischen den Zeitebenen
und den Portfoliowerten während der Long- & Shortphasen ist. Dies ist ein wesentliches Merk-
mal, welches zur Stabilität und Risikominimierung des Gesamtsystems beiträgt und die unver-
meidlichen Verlustphasen (Max. Drawdown) im Vergleich zu den signalgebenden Underlyings
minimiert.
Die Haltedauer einzelner Positionen wird vom System und dessen implementierter Strategien
auf Tages- Wochen- & Monatsbasis bestimmt. Sie beträgt im Durchschnitt der einzelnen System-
komponenten ca. 3-8 Monate, kann jedoch in Extremfällen, vorwiegend in starken Trendbewe-
gungen auf Wochen- und Monatsbasis, auch einmal über 3 Jahre und darüber hinaus betragen.

EQ[uity] INVEST - GER - DWM | Ertragskennzahlen*¹
(Jährliche Auswertung - Zeitebene Daily/Weekly/Monthly - LONG only - DAX ungehebelt)
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/WFEQINVGER.pdf

zusätzlich seit Januar 2015:
EQ[uity] INVEST - DAX - H | Ertragskennzahlen*¹*²
(Jährliche Auswertung - Zeitebene Hourly - Depotsize(5%) - LONG(100%) /
SHORT(100%) - Gewinnthesaurierung(0%) - DAX 8-fach gehebelt)
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/WFEQINVGER_DAXx8_HOURLY01_YEARLY.pdf

zusätzlich seit Februar 2016:
EQ[uity] INVEST - DAX - D | Ertragskennzahlen*¹*²
(Jährliche Auswertung - Zeitebene Daily - Depotsize(7,5%) - LONG(100%) /
SHORT(100%) - Gewinnthesaurierung(0%) - DAX 8-fach gehebelt)
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/WFEQINVGER_DAXx8_DAILY01_YEARLY.pdf

*¹ - Ertragskennzahlenauswertung wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert
*² - Erläuterungen zur EqINV-H|D Systemkomponente siehe Kommentare ab Do 21.05.2015
___________________________________________________________________________________

Der Vollständigkeit halber, bleibt diese Auswertung der Ertragskennzahlen bestehen:
EQ[uity] INVEST - GER - DWM Ertragskennzahlen (Jährlich) mit 2-fach gehebeltem DAX-Investment
http://www.softcelledv.de/TRADE_STATS/EQuity_INVEST_STATS_L2.pdf
(zur Erläuterung siehe Kommentar vom 6.8.2013) mehr anzeigen