Multistrategy Trendfollow Stocks

Im Unterschied zu Multistrategy Trendfollow wird in diesem Depot der Fokus auf Einzelaktien gelegt und nicht auf Makro. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Fundamentalanalyse unter besonderer Beachtung von Katalysatoren zur Wertrealisierung (Event-Driven). Zudem wird über die Beachtung der Zyklen- und Gesamtmarktanalyse die Positionsgrößenbestimmung entsprechend der Marktrisiken reduziert. Das Risikomanagement erfolgt dabei über den Cashbestand. Shorts sollen nicht eingegangen werden. Zur Zugrundeliegenden Strategie: ------------------- Auf mehreren Zeitrahmen wird mit Zuhilfenahme mathematischer uns statistischer proprietärer Indikatoren basierend auf Sentiment, Fundamentalzahlen und Zyklen (80%) und diskretionärer technischer Analyse eine Prognose über den weiteren Kursverlauf erstellt. Kommt es zu einer Confluenz von Faktoren die ein asymetrisches Auszahlungsprofil zulassen (kurzfristiger Einstieg mit längerfristigem Ziel) wird ein Trade eingegangen. Hierbei wird im Kern Trendfolgend agiert. Antizyklische Signale werden auch gehandelt jedoch mit deutlich höhreren Anforderungen an die Übereinstimmung und Qualität der einzelnen Signale. Die "Meta-Strategie" vereint mehrere bekannte und erfolgreiche Konzepte. Während die Strategien einzeln für sich genommen auf lange Sicht funktionieren gibt es doch immer wieder längere Drawdownphasen. Durch eine Kombination der einzelnen Methoden wird ein robusteres, risikoadjustierters Auszahlungsprofil erreicht. Der Zeithorizont schwankt zwischen einem Tag bis mehreren Wochen. Der durchschnittliche Trend im hohen Confluenzspektrum nach dem wir suchen hält nicht länger als 3-4 Monate an.