RT Horizontale Deutschland

Das wikifolio basiert auf einer Nachbildung der 16-Wochen-Strategie von Börsen-Altmeister Thomas Gebert. Danach ist das Portfolio nur in in wenigen (vorab festgelegten) Wochen investiert. In Abweichung zu Geberts Modell wird ein modifizierter Ansatz verwendet. Danach wird in den (historisch betrachtet) 5 ertragsstärksten Wochen in Long-Positionen auf Basis von Index-ETFs investiert. Entsprechend werden die 5 ertragsschwächsten Wochen über ETF-Short-Positionen abgedeckt. Das wikifolio ist somit nur in 10 von 16 Wochen investiert und damit über das Jahr gerechnet durchschnittlich 20 Wochen (risiko-)neutral positioniert. Während der jeweils zwei ertragsstärksten und ertragschwächsten Wochen des 16-Wochenzyklus werden Long-ETFs bzw. Short-ETFs eingesetzt, die die Entwicklung von deutschen Aktien um den Faktor 2 widerspiegeln (LevDAX). In den drei anderen Wochen erfolgt die Abbildung jeweils über ein Long- bzw. Short-ETF auf den DAX-Index. Die Identifizierung der Wochen erfolgte auf Basis eines Backtestings über einen Zeitraum von rund 20 Jahren. Ziel ist eine langfristige Outperformance gegenüber dem Deutschen Aktienindex (DAX-30) bei gleichzeitig geringerer Volatilität als die Benchmark. Gemäß dem Ansatz spiegelt der Chart über die nicht investierte Zeit einen horizontalen Verlauf wider.